带常利息率的风险模型在随机时间上的破产概率.pdfVIP

摘要 随着风险理论的快速发展，人们对风险理论中破产概率的研究也日益广泛和深入。这 一系列的研究对于保险公司的良好运营和涉及资产收益有关的风险评估起到了不可忽视 的作用。在对这方面的研究中，一个重要的方向就是对在发生大额索赔情况下，推算出相 应的破产概率的渐进表达式。 在传统的经典模型中，没有考虑利息力的影响作用。事实上，不管是保费还是初始本 金，保险公司都会拿出一部分做一些投资，这其中就存在收益率的问题。所以在后续研究 中很多学者在模型中加入了利息力，优化了传统的经典模型。在考虑利息力的问题上，大 部分文章研究常利息率的情况，但考虑不同的资金可能有不同的投资方向问题，产生的利 率不一定相同。本文的研究主要围绕常规的带常利息率的模型和改进后的模型两方面进行 了一些研究，得到了以下一些结果： 一方面考虑常利息率的风险模型： N (t ) t t  (ts )  (t ) U (t) xe  c e ds   X e i ，  0 i i 1 在索赔额独立同分布,且F S 然后假定随机时间服从指数分布，可以推算出破产概率渐 ， 进表达式为：    F (y )   x ,T ~ x dy     x 1 .  y 另一方面对改进后的常利息率模型： N (t ) t  t  (ts)  (t ) U (t) xe 1  c e 2 ds   X e 3 i  0 i ， i 1 假定索赔额独立同分布且F S ，随机时间服从指数分布，得到破产概率的渐进表达式为：    