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摘摘摘 要要要
（（（英英英文文文摘摘摘要要要）））
第第第一一一章章章 绪绪绪论论论
1.1 选题背景 1
1.2 寿险公司产品利率风险主要来源及常用管理方法 1
1.2.1 寿险公司产品利率风险主要来源 1
1.2.2 寿险公司常用利率风险管理办法 3
1.3 文献综述 5
1.3.1 国外文献综述 5
1.3.2 国内文献综述 5
1.4 本文研究的主要内容 7
第第第二二二章章章 近近近似似似免免免疫疫疫策策策略略略简简简介介介
2.1 久期和凸度 8
2.1.1 久期的概念 8
2.1.2 凸度的概念 9
2.2 免疫策略 9
2.2.1 Redington 免疫理论 9
2.2.2 久期匹配近似免疫策略方法 10
2.2.3 久期- 凸度匹配近似免疫策略方法 12
第第第三三三章章章 两两两种种种免免免疫疫疫策策策略略略下下下产产产品品品两两两阶阶阶段段段保保保费费费设设设计计计
3.1 传统的产品设计 14
3.2 久期匹配近似免疫策略下的产品设计 15
3.3 久期―凸度匹配近似免疫策略下的产品设计 19
第第第四四四章章章 结结结论论论
致致致谢谢谢
- i -
插图目录
插图目录
4-1 两种近似免疫策略下资产净值的变动情况 27
- ii -
表格目录
表格目录
1-1 历年央行利率调整表 2
3-1 利率变动情况下 的变化 15
3-2 利率变动情况下 的变化 19
3-3 利率变动情况下 的变化 19
3-4 各 下所对应的 ( )的值 24
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