基于蒙特卡罗模拟法的VAR分析论文.docVIP

西南财经大学天府学院 课业论文 论文题目： 基于蒙特卡罗模拟法的VAR分析 学 生： 刘 红 梅 所在学院： 西南财经大学天府学院 指导教师： 潘 晓 萍 2011 年 5月 摘 要 随着经济全球化与金融一体化的推进,金融市场得到快速发展 时出现大量的金融风险。为监控市场风险，减少市场风险下的大 量损失，引入了VAR方法。文本中，先介绍基于市场风险下VAR 的出现以及运用；再介绍VAR方法三大度量模型中的蒙特卡罗模 拟法，说明蒙特卡罗模拟法的优点；最后通过介绍蒙特卡罗模拟 法原理，用蒙特卡罗模拟法对上证指数进行检验，检测该方法的 实证使用。 关键词：VAR 蒙特卡罗模拟法 上证指数 目 录 一、金融市场中VAR方法的引进 4 二、VAR方法三大度量模型比较 5 三、蒙特卡罗模拟法的运用 5 1 蒙特卡罗模拟法基本原理 5 2 蒙特卡罗模拟法应用 6 3、蒙特卡罗模拟法的不足 7 4、蒙特卡罗模拟法优化 12 参考文献 13 一、金融市场中VAR方法的引进 近20年来，受经济全球化与金融一体化的影响，伴随金融市场的快速发展，出现严重的金融风险。进入20世纪90年代后，金融风险更是严重，包括94年墨西哥金融危机，95年巴林银行倒闭案，97年亚洲金融危机等。因缺乏有