浙江省区域性商业银行风险防范研究文献综述.doc

文献综述 （20_ _届） 浙江省区域性商业银行风险防范研究 随着地方区域性经济的快速发展和企业融资需求的增加，区域性商业银行应运而生，并逐步发展壮大，为解决地方融资渠道狭窄、中小企业融资难等问题发挥了应有的作用，有力地支持了区域经济的加速发展。 区域性商业银行与全国性商业银行相比较有着自己的独特性，其特征是：融资方式灵活、手续简便、环节少、办事效率高。但作为高风险行业，同样在经营的过程中存在着风险，而如何有效地防范风险降低损失是经营的关键，也是在激烈的竞争中处于不败之地的重要因素。因此，分析区域性商业银行经营中存在的风险，并制订相应的防范措施显得尤为重要。 1 区域性商业银行概况 1.区域性商业银行的定义 区域性商业银行是在中国特有的市场经济发展过程中，原有的金融格局被打破，金融市场发生多元化变化的情况下，全国性商业银行和地方性城市商业银行不能满足区域经济发展的需求，于是服务于区域经济的金融企业区域性商业银行应运而生。因此，区域性商业银行是依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国商业银行法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人，是为发展区域经济而设立的办理融资业务的机构。 1.区域性商业银行所具有的特征 戴荷娣（1996）认为区域性商业银行具有的三个明显特征：首先，经营的地域弹性较大其有广阔的成长空间。其次，市场环境发生了根本变化将面临更加激烈的竞争。最后，为适应新的变化，区域性商业银行机制创新的要求异常迫切。 谢建坡（2009）认为区域性商业银行相对于一般商业银行最主要的特征主要在两个方面一是经营范围的限制，区域性商业银行主要是在注册经营的范围之内，其网点的设置也主要局限于所在区域二是客户群体的差异，区域性商业银行所面对的客户主要是所在区域的常住人口如果其没有加入银联的话对外地的旅居人口可以说没有一点吸引力2 国外银行资产负债管理风险理论研究历程 2.资产管理为主时的风险防范 20世纪60年代前，资金来源渠道比较单一，60%以上靠的是货期存款，而负债规模基本被认为是由银行以外的力量决定的，银行的主要任务就是把既定的资金来源，分配到最理想的资产组合中去。 60年代前贷款审查主要使用6C”原则6C”即1）品德（Character）（2）能力（Capacity）（3）资本（Capital）（4）担保Collateral）（5）经营环境Condition）（6）事业的连续性（Continuity）或LAPP原则即流动性（Liquidity）、活动性（Activity）、盈利性（Profitability）、潜力（Potentialities）。 2.2 负债管理为主时的风险防范 20世纪60年代后经济相对繁荣同时通货膨胀率开始上升，社会对贷款资金要求强烈，而吸收存款方面的竞争又受到一定限制。 70年代后以美国为代表的西方国家开发出了一系列测定和管理信用风险的模型使之在信用风险分析和管理方法上的出现重大突破，从而使金融机构的信用风险测定与管理实现了定性分析和定量分析的结合Beaver（1967）在1967年提出，传统的信用分析法虽然运用了许多财务会计信息，对各种财务比率进行比较，这一方法基本上属于定性分析法，属于一种单变量的测定法。单变量测定法的一个最大缺陷是它不能对不同的财务，比率的重要性进行排序，于是他提出了构筑多变量的信用风险预测法。美国纽约大学斯特商学院教授阿尔曼特1968）提出了著名的Z评分模型。该模型是一种多变量式的分辨模型，主要是根据数理统计中的辨别分析技术，对银行过去的贷款案例进行统计分析，选择一部分最能反映借款人的财务状况，对贷款质量影响最大、最具分析价值的比率，设计出一个能最大程度的区分贷款风险度的数学模型。默顿利用期权定价理论为固定收益工具的违约风险差价进行定价，提出了利率风险结构。 2.3 资产负债相结合时的风险防范 20世纪90年代以来负债管理在扩大银行盈利的同时，也增大了它的风险，在贷款指标上给予更多关注，同时金融创新不断。 传统的资产负债管理（AssetLiability Management）过分依赖于金融机构的报表分析，缺乏时效性，资产定价模型CAPM）无法揉合新的金融衍生品种，而用方差和β系数来度量风险只反映了市场（或资产）的波动幅度。这些传统方法很难准确定义和度量金融机构存在的金融风险。1993年，G30集团在研究衍生品种基础上发表了《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR（Value-at-Risk）模型风险估价模型，稍后由JPMorgan推出了计算VaR的RiskMetrics风险控制模型。在些基础上，又推出了计算VaR的CreditMetricsTM风险控制模型，前者用来衡量市场风险；JP.Morgan公开的CreditmetricsTM技术已