条件分布及随机变量的独立性.pptVIP

因为X,Y相互独立，故(X,Y)的概率密度为 8 10 12 7 9 x y B B C C A 而G的面积=?ABC的面积-?AB?C?的面积 于是 即负责人和他的秘书到达办公室的时间相差不超过5分钟的概率为1/48. 也可以用应用数学家园网站的二重积分计算 函数字串是：1/8*GE(1/12,abs(x-y)) 并设x1=8,x2=12,y1=7,y2=9, 也可以算出积分值为1/48 下面的定理说明独立的随机变量的函数仍然是独立的定理1 设X和Y是相互独立的随机变量, h(x)和g(y)是(-?,?)上的连续函数，则h(X)和g(Y)也是相互独立的随机变量.在实际问题中，如果一个随机变量的取值对另一个随机变量的取值不产生影响，或者影响很小，就认为这两个随机变量是相互独立的。 随机变量的独立性可以推广到n维随机变量的情况, 它在数理统计中是相当重要的. 离散型随机变量X1,X2,…,Xn相互独立的充分必要条件是P{X1=x1,X2=x2,…,Xn=xn}=P{X1=x1}P{X2=x2}…P{Xn=xn}这里的xi可以取遍Xi的所有可能值(i=1,2,…,n) 进一步地，若对所有的x1,x2,…,xm; y1,y2,…,yn有： F(x1,x2,…,xm,y1,y2,…,yn) =F1(x1,x2,…,xm)F2(y1,y2,…,yn)其中F1,F2,F依次为随机变量(X1,X2,…,Xm),(Y1,Y2,…,Yn)和(X1,X2,…,Xm,Y1,Y2,…,Yn)的分布函数，则称随机变量(X1,X2,…,Xm)和(Y1,Y2,…,Yn)是相互独立的. 定理1的一个直接推广就是：定理2 设(X1,X2,…,Xm)和(Y1,Y2,…,Yn)相互独立, 则Xi(i=1,2,…,m)和Yj(j=1,2,…,n)相互独立. 又若h,g是连续函数, 则h(X1,X2,…,Xm)与g(Y1,Y2,…,Yn)相互独立. 补充定义 对于一个二元函数f(x,y), 如果它能够写成x的一元函数和y的一元函数的乘积的形式，即写成 f(x,y)=g(x)h(y),则称函数f(x,y)为可分离变量的.补充定理2 连续型随机向量X,Y相互独立的充分必要条件, 为它们的概率密度函数f(x,y)是可分离变量的.此外,任何随机向量X,Y相互独立的充分必要条件是它们的联合分布函数F(x,y)是可分离变量的. 任给两对数x1,y1,x2,y2, 将四对坐标值(x1,y1), (x1, y1), (x2, y1), (x2, y2)称之为平面上的正矩形点组. x y (x1,y1) (x1,y2) (x2,y1) (x2,y2) 函数f(x,y)在给定的正矩形点组上的四个点构成的行列式称为一个正二阶子式 x y (x1,y1) (x1,y2) (x2,y1) (x2,y2) 补充定理3 函数f(x,y)可分离变量的充分必要条件, 是它的所有正二阶子式都等于0. 这也是二元随机变量(X,Y)的概率密度函数f(x,y)呈相互独立的充分必要条件. 任何二元函数f(x,y)可能存在函数值不等于0的区域和等于零的区域的边界, 如果这个边界是与x轴或者y轴平行的直线,称之为正直线. 否则, 如果这个边界是直线却不是正直线, 称之为斜线, 如果这个边界不是直线, 称之为曲线.如果存在0与非0的区域的边界是斜线, 则很容易找到正二阶子式不为零, 因此函数不可分离变量. (x1,y1) (x1,y2) (x2,y1) (x2,y2) 非零区 如果0与非0的区域的边界是曲线, 则曲线放大后的局部近似为直线, 则也容易找到不为0的正二阶子式, 因此函数也不可分离变量. x y (x1,y1) (x1,y2) (x2,y1) (x2,y2) 非零区 补充定理4 如果随机变量(X,Y)的概率密度存在着0与非0的边界是斜线或者曲线, 则X,Y不独立. 例 已知随机变量(X,Y)的概率密度函数f(x,y)在单位圆外都等于0, 在单位圆内的函数值都大于0, 讨论X,Y的独立性.解: 因为单位圆是曲线, 根据补充定理4, X与Y不独立. 作业:第74页开始习题3-3, 第1,4题第79页开始习题3-4，第1,4题 介绍习题2-5, 在介绍之前还是要说明随机变量的函数需要画图来确定a,b(X的不为0范围)和a,b(Y的不为0范围) y x a b a b g(x) y x a b a b g(x) 习题2-5 第3题 随机变量X在(0,1)服从均匀分布, (1)求Y=eX的概率密度;解: 首先画图, a=0,b=1, g(x)=ex是增函数, 因此a=ea=e0=1, b=eb=e1=e, h(y)=lny, h(y)=1/y, 0 1 ex x y