股指期货统计及策略日报.docVIP

多头命悬一线，不战则溃！ 目录 1. 宏观动态 2 1.1. 今日宏观主题 2 1.2. 债券市场综述 3 2. 现货、技术、盘口 4 2.1. A股盘口及热点简述 4 2.2. 沪深300指数技术视角 6 2.3. 自然法则与股指期货 6 2.4. 板块换手率统计分析 7 3. 投资策略 10 3.1. 股指期货趋势投资策略 10 3.2. 股指期货日内交易策略 10 3.3. K线最大实体守仓策略 10 凯利仓位和影线阀值组合策略日报A、B、C模拟基金收益率曲线 资料来源：Bloomberg南华研究 1. 宏观动态 1.1. 今日宏观主题  IMF获增资，G20促增长 G20草案的公布以及IMF获得4560亿美元增资承诺的消息推动外汇市场情绪有所好转，风险货币纷纷开始反弹。 但是，目前西班牙寻求外部全面援助的预期正在逐步上升。近日，西班牙将原先计划于6月底公布的银行业审计报告推迟至9月公布。西班牙十年期国债收益率近期不断刷新欧元时代以来的最高水平，当地时间2012年6月18日，西班牙十年期国债收益率已突破7%的生死线。西班牙财政部今年计划通过定期标售中长期国债，为国库筹资总共860亿欧元，目前已筹到其中56.8%，即还需要发售约370亿中长期国债。如果债券市场大门对该国关闭，那么西班牙政府唯一的选择就是寻求全面救助，而不仅仅是银行业救助。 欧盟或许有足够的资金保证将希腊保留