一类风险模型几个精算量的联合分布.pdfVIP

2011年 第 32卷 第4期 中 北 大 学 学 报 (自然科学版) Vo1．32 No．4 2011 (总第 138期) JOURNALOFNORTHUNIVERSITYOFcHINA(NATuRALSCIENCEEDITION) (Sum No．138) 文章编号 ：1673—3193(2011)04—039807 一 类风险模型几个精算量的联合分布 乔克林 ，侯致武 (延安大学 数学与计算机科学学院，陕西 延安 716000) 摘 要： 对一类常利率下带随机保费、保费随机到达且可能发生两类索赔的风险模型的几个精算量的联合 分布进行了探讨．利用递推方法，得到了破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数表达式及联合分布函 数所满足的积分方程 ，破产前瞬间盈余、破产赤字与破产前赔付时刻最大盈余 的联合分布函数表达式及联合 分布函数所满足的积分方程．结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广 ，而且如果应用于实际也可为我 国 金融保险业风险管理提供一些预警指标． 关键词： 利率；双险种；盈余；赤字；最大盈余 中图分类号 ： O211．9 文献标识码 ：A doi：10．3969／j．issn．1673—3193．2011．04．003 JointDistributionofSeveralActuarial VariablesofaKindofRisk M odel QIA0 Ke—lin，H0U Zhi—WU (CollegeofMathematicsandComputerScience，Yan’anUniversity·Yan’an716000，China) Abstract：TheiointdistributionofseveralactuarialvariablesofakindofriskmodeliSdiscussed，onthe conditionofconstantinterestrate，random premium，random arrivaltimeofpremium andtWOkindsof claimsmayOccur．Usingrecurrencemethod，thejointdistributionfunctionSexpressionanditsintegral equationofthesurplusimmediatelybeforeruinanddeficitatruinareobtained．Meanwhile，thejoint distributionfunctionSexpressionanditsintegralequationofthesurplusimmediatelybeforeruin，the deficitatruinandthemaximum surplusonclaim momentbeforeruinareobtained．Theconclusionnot onlyenlargetherangeofinsuranceactuarial，andifusedinactual，canalsooffersomewarningindexes fortheriskmanagementofChinesefinancialinsurance． Keywords：interest；doubletype—insurance；surplus；deficit；maximum surplus 0 引 目 在保险公司的 日常经营中，保费是主要的收人来源，理赔则是主要的风险因素．随着社会经济和科 学技术的发展，在保险实务中考虑到保险公司的单一险种往往具有局限性，保险公司可能 同时经营多险 种，以及利率因素对保险公司盈余 的影响 ，讨论带利率、随机保费且保费随机收取的多险种风险模型具 有重要的意义．文献 [1]讨论了随机保费率但没考虑利率且保费收取时间线性的风险模型；文献 [2—4]讨 收稿 日期：2011-03—10 基金项 目：陕西省教育厅 自然科学基金资助项 目(2010JK914)}延安大学教改项 目(YDJG1o-02)