基于遗传算法的证券组合投资优化问题的模拟分析.pdfVIP

维普资讯 第 38卷第 4期 华中师范大学学报 (自然科学版) Vo1．38 NO．4 2004年 12月 J()URNAIOFCENTRAICHINA NORMAl UNIVERSITY (Nat ． Sci．) I)ec．2004 文章编号 ：1000—1190(2004)04—0427—03 基于遗传算法的证券组合投资优化问题的模拟分析 金汉均 ，王洪峰 (华中师范大学 计算机科学系，武汉 430079) 摘 要：分析了用遗传算法求解组合证卷投资中的Markowitz模型的各种问题 ．提 出了一种采用 最优保存策略的遗传算法求解 WilliamSharpe模型的方法，并 且实现了N 种证券投资组合优化的 模拟分析 ，得出比用二次规划算法求解更好的结果． 关键词 ：证券组合投资；遗传算法；Markowitz模型 ；William Sharpe模型；二次规划 中图分类号 ：TPI83