基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型.pdfVIP

维普资讯 第17卷 第1期 运 筹 与 管 理 Vo1．17，No．1 2008年 2月 OPERATIONSRESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE Feb．2008 基于存量与增量全部组合收益最大的 贷款优化决策模型 洪忠诚，迟国泰，吴灏文 (大连理工大学 管理学院，辽宁 大连 116024) 摘 要：在既定组合收益范围内，以VaR风险控制为约束条件 ，以0-l规划为工具，建立了存量与增量全部贷款 组合累计收益最大的决策优化模型。模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款 决策的直接影响，合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系，真正地控制了银行全部贷款的组合风险 和收益，改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状 ，开拓了金融资产组合优化理论的新思路。二是以VaR 风险控制作为约束条件