时间序列组合预测模型及其在石油价格中应用的研究.pdf

摘要 论文题目：时间序列的组合预测模型及其在石油价格中的应用研究 学科专业：应用数学 研究生：郭熊娃 签名： 指导教师：张德生教授 签名： 摘要 石油作为国民经济生活中不可或缺的能源，其价格的波动不仅对宏观经济增长产生巨 大影响，还直接关系到人们的日常生活，对我国经济的发展有着深远影响。因此，准确预 测未来一段时问内石油价格的变化趋势，有重要的现实意义。本文应用组合模型对wTI 原油价格进行了预测研究，具体内容如下： 1．应用灰典型相关分析方法对WTI原油价格序列的影响因素进行分析，结果表明： 美元指数是影响wTI原油价格的一个重要因素。 模型，建立了WTI原油价格序列的ARMAX模型并进行了预测，实证研究结果表明：该 模型预测效果优于ARMA模型。 3．对wTI原油价格收益率序列进行R／S分析，发现其具有长记忆性特征。因此，对 其进行分数差分处理，过滤掉序列的长记忆性信息，并对得到的短记忆序列建立了NAR 模型，实证研究结果表明：基于分数差