原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
摘 要
本文包括两章：第一章为GARCH(1,2)模型的相合性和渐进正
态性；第二章为一个应用：上海股市分类指数的GARCH特征研究．
广到了GARCH(1，2)模型．条件与文8的条件相似或稍弱．
第二章，通过分析上海股市各分类指数的收益率序列的特征，得出
结论如下：各序列都非正态，有自相关性和异方差存在，相对适宜用
率的均值在85％的置信度下都不显著地异于0，而上证30(180007)
的收益率竞小于0；在各分类指数中，”波动继承性”的结果和各分
类指数对应行业的特征是相关的．
本文的研究都是初步和尝试性的，能够加强和改进的地方两部分
都还很多，还需要进一步大量努力的工作．
ABSTRACT
of tobe
In ofthis theoriegLee：Hansenare extended
one paper，the
Chapter
tothe conditionsofthe aresimilar some
GARCH(I，2)ease．Thepaper to(to
extentweaker of
LeeHansen．
than)that
In isan workto theindustrialIndexes
2，there empiricalanalysis
Chapter
that of theindustrial
ofSSE．wewillshow not meantherevenueratesof
any
atconfidentlevel0．90．Moreoverthe
indexesis valuezero
beyond
significantly
meanoftherevenuerateof Indexis not
SSE30 negative(thoughsignificant)．
thefeatureof
Andthefactof’the of to
variance’appears
heritage congruous
industries the indexes．
by corresponding
represented
There ofboth ofthis
are chapters paper，
manypotentialgeneralizations
whichl·emainthe forourfutureiesearch．
topics
致 谢
我首先要感谢我的导师陈上珠老师。感谢她几年来对我学习、生
活等
文档评论（0）