基于极值理非线性时间序列异常点诊断.pdfVIP

基于极值理论的非线性时间序列异常点诊断 基基于于极极值值理理论论的的非非线线性性时时间间序序列列异异常常点点诊诊断断 田玉柱 ，李艳1 2 ， 1 2 （ 东南大学数学系 南京 211189） 摘要: 摘摘要要::用检验的方法诊断时间序列异常点的关键就是决定检验统计量在一定显著性水平下 是否超越某一临界值，临界值究竟如何选取，一般文献都描述的很模糊。本文将基于 极值理论给出诊断非线性时间序列模型异常点选取临界值的分布近似方法，这种方法 选取的临界值可保证控制在一定显著性水平下，而且可以计算渐近p值，比仿真选取 的临界值更科学合理。 关键词： 关关键键词词：：非线性时间序列模型;极值理论;Gumbel分布;异常点;AO;IO 11.引言 [1] Box、Renk