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Æ
2013,34A(2):179–204
L´evy
1
℄℄ L´evy ℄
℄℄ BM O ℄
Æ℄ Riccati ℄
℄ ℄
℄Riccati L´evy
MR (2000) 93E20, 49K45, 49N10, 60H10
O231.3
℄Æ A
1000-8314(2013)02-0179-26
1
℄ (LQ)
l ∞
ij ij ij
dX = (A X + B u )ds + (C X + D u )dH + f ds, s 0,
s s s s s s s− s s s s (1.1)
i=1 j =1
X0 = x.
+∞ 2
J (0, x, u) = E [S X , X + |u | ]ds. (1.2)
0 s s s s
0
Riccati
(BSRDE) [0, T ]
℄ BSRDE
Ft T 1 2 Ft 1
J (t, x, u()) = E [S X , X + |u | ]ds + E P X , X ,
s s s s T T
2 2
t
l ∞
ij ij ij
dX = (A X + B u )ds + (C X + D u )dH + f ds,
s s s s s i=1 j =1 s s− s s s s (1.3)
Xt = x,
Æ i, j, l ∈ N,
(1.3) A, B, Cij Dij n ×n, n ×m, n ×n
n × m Hij , i ∈ {1, , l}, l ∞, j ∈ {1, , ∞}
t
2011 Æ 12 13 2012 Æ 10 12
1℄200433; 215500.
E-mail: 081018024@fudan.edu.cn
180 Æ 34 A
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