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No. C2000015 2000-10 经济混沌和经济波动的 非线性动力学理论 陈平 北大中国经济研究中心 美国得克萨斯大学 普利高津统计力学和复杂系统研究中心 NO.C2000015 2000年10月 经济混沌和经济波动的非线性动力学理论 陈平 北大中国经济研究中心 中国北京大学北大中国经济研究中心，100871 Email: pchen@ccer.pku.edu.cn 美国得克萨斯大学 普利高津统计力学和复杂系统研究中心 I．为什么要研究经济混沌 （1．1）什么是决定论混沌？(deterministic chaos简称为混沌)。读者可参考理论物理所的郝柏林教授编的权威文集: 混沌 II (Hao 1990). 牛顿力学对动力学机制的研究主要基于线性谐振子模型，其主要的运动特征是产生等幅的周期振荡。周期运动的研究在科学和工程上获得广泛的应用。分析周期运动的主要方法是频譜分析。 统计物理和信息论对随机过程的研究发展了线性白噪声模型，其主要的特征是产生振幅无规则，时间序列不相关的无序扰动。 对短程相关的色噪声可以用线性迭加的白噪声信号来描写。例如，经济学家常用的色噪声模型是线性随机的自回归(AR)模型。分析随机运动的主要方法是相关分析，噪声运动的研究在工程和经济学中有重要的应用。 人们一度以为，只有随机过程才能产生不规则运动，但廿十世纪七、八十