证券公司操作风险的识别与评估及其信息系统研究.pdf

摘嚣 撼隳 上整纪瓣冬代骥来，鬻凑迂券公霹滚继发生重大撩{睾蕊陵臻失枣{争，缀多 证券公司被关闭或接管。证游行业与般管当局高度重视操作风险，将操作风险 与市场风险、信用风险并列作为内部控制的重点。国内盒融市场逐步全面开发， 翻海证券公司疆撼潜巨大黪撰战。撩挎风陵的管理水平娥髂强证券公司竞争力 麓：夔要捂蠡。 本文赞对我国诞券公司在营运遗裰中瀚操雅风险，蘩予全面飙狳管理、薪 融塞尔协议等瑕论，借鉴国际活跃镊行的操作风险管理蜜践经验，绪合证券行 照巍努魏特点，在努鞭捺{擘风险藏卷熬蕊麓主，逶逮摸整与数舞分褥，遘行撩 俸风险的识别与评估，并设计出针对悭的管理信息系统，为操作风险的有效篱 避蕤定萋磴。 本文簌证棼公褥匏遂务职蔻爨整，分裂参考穰念谖瓣、案镬谈巅、滚耧谶 嬲的基本方法，分移子箕操{擎风陵翡特键；收集并分析了～定时期内诞券公司辩 操作风险损失案例数据，分析得出券商撩作风险暴露的撼本规律；进而，按照 “流程一活动一风险点一控制活动一控制瞪橼”蛇方法，对券商备项业务中重要的 风险控制点进行了识聚。 在风殓识潮戆灏磷上，缝合谨券公瓣整务实践鬣获帮谔待方注瓣褥煮，对 评估方法进行了比较和选择，并进行了韶呵步的实践。避而，设计出专门针对诞 券工l乍戆操作贰验浮售定量豢壕体系，游麓浮菊秘整接瓣蘩求。 榛据前文舶研究成果，参考已有飙陵管理信息的操作飙险管理信息系统， 从总钵絮构、系缝鞠熊、数糖存储、髑户器露等角度，张疹设计7诞券公司懿 搽终藏殓识爨与游傣系统，全蟊支簿{纛券公司楚搽露弱陵谈爨与谱镰王嚣，毽 褥本文熬褥究成繁援兵应蠲秘露疗程。 激键词：操作风险诞券公司风险识别风险评估风险铐理信息系绞 Abstract ABSTRACT Sincethe1990son．thedomesticsecuritiesfirmshaveincuredserious risk after lossesone seenrities havebeen operational another,andmany companies closeddownortakenover．Thesecurities and authoritieshave industryregulatory attached to riskhasbecomeoneofthe great importanceoperationalrisk：operational ininternal liskmarketriskandcredit emphases control，just risk．Asforthe the financial of domestic domesticsecurities progressiveopen market，the companies facewilllatremendous risk levelisan challenge．Operationalmanagementimportant indicator the ofsecurities reflectingcompetitivenesscompanies． When thereseachon riskinthe frim．the do