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Master’SThesis
ShandongUniversity
G．布朗运动的构造以及相应的金融应用
阮程
(山东大学数学学院，济南，250100)
(指导老师：彭实戈教授)
中文摘要
本论文主要介绍了在G框架下G．布朗运动的不变性原理，这里的G框架
建立在不确定的环境中。进一步，我们介绍了一个关于不变性原理在金融
术著作fl
2]，【13]发表以来，关于一致风险度量和次线性期望的研究取得了丰
硕的成果。介于对a088,7,za，G．E．『16]文章的参考，我们尝试寻找G一期望和条
件G一期望与动态风险度量之间的关系。
关键字：次线性期望，G．布朗运动，G．期望，不变性原理，一致风险
度量
ConstructionofG．．BrownianMotionand
The
RelativeFinancial
Application
Ruan
Cheng
of
(Schoolmathimatics，ShandongUniversity,Jinan，250100)
(Professor：ShigePeag)
ABSTRACT
Inthis we and theinvarianceofG—Brownian
paperpresentprove principle
inthe
motionunderthe isbuilt uncertaincircumstance．
G-framework，which
iUustratethe of
offerasmall to
Furthermore，weconjecture possibleapplication
theinvarianceinfinancialrealm．Withtheadventoftheseminalwork
principle
of and academic
Artzner，Ph．，F．Delbaen，J．一M．Eber study
D．Heath【12]，【13】，the
oncoherentriskmeasuresandsublinear hasachieved
expectations splendid
tothereferenceon toshowhowG—
try
success．Owing aosa．zza，G．E．【16】，we
conditional somecharacterizationsof
and G—expectationsprovide
expectations
riskmeasures．
dynamic
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