11第十一章再保险的数理分析.pptVIP

第十章 再保险的数理分析 第一节 大数法则与再保险 一、大数法则与大数的测定 1、大数法则及其对保险的一般要求 大数法则（大数定律）是概率论的主要定律之一，也是近代保险业赖以建立的数理基础。 大数法则为什么要求保险经营有“大量”的同质风险的风险单位？一个保险公司能不能做到？ 2、大数的确定 大数法则应用于保险，最重要的要求就是：在有足够多的风险单位时，保险公司所经营的该类业务的实际损失结果与预期损失结果（数学期望）的误差很小。 保险公司根据大数法则的要求，尽可能多地承保业务，为的是使损失的不确定性（个别发生）向确定性（总体）的数量关系转化。而确定性的大小，决定了上述误差的大小。即确定性的大小，决定了上述误差的大小。 那么，危险单位要多大才能满足确定性的要求呢？或者说如何确定“大数”呢？ 这里，首先需要了解“确定性”的涵义。确定性是用下述两个概念来衡量的： 一个是损失变动次数与危险单位总体的比例，另一个是该比率的置信度。举例： 假定有100个风险单位（比如100位90岁的人），每个危险单位发生损失的概率（该人群的死亡率）是P=0.3。该随机事件服从二项分布。其损失的期望次数（人数）是30次（人）。 根据某一样本，知道发生损失（死亡）的范围是30±9，即21-39之间，