时间序列分析方法及ARMA,GARCH两种常用模型37236.pdfVIP

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2017-09-02 发布于重庆
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时间序列分析方法及ARMA,GARCH两种常用模型37236.pdf

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第20卷第 l期计算机技术与发展 V01．20 NO．1 2010年 1月 ∞ MPI兀’ER TECHNOLOGY AND DEVEL0PlMENT Jan． 2010 时间序列分析方法及 ARMA，GARCH 两种常用模型武伟，刘希玉2，杨怡2，王努 (1．山东师范大学信息科学与工程学院，山东济南 250014； 2．山东师范大学管理与经济学院，山东济南 250014) 摘要：证券市场具有数据单一性(大量不需要经过特殊处理的数据)、分析手段多样性和隐蔽性的特点，且与其飞速发展不相称的是证券分析技术进展的缓慢。股市系统中时间序列的预测问题具有重要的理论及实际意义，时间序列的获取是通过对数据库中数据进行分类汇总分析而获得。获取时间序列数据以后可以对它进行预测分析，从而较准确地预见系统的演进。文中介绍了时间序列的基本知识，同时比较了ARMA和 GARCH两种常用模型，得出对于中国股市，GARCH模型性能优于ARCH模型。关键词：时间序列分析法；自回归移动平均模型；条件异方差模型中图分类号：TP30 文献标识码：A 文章编号：1673—629X(2010)01—0247—03 AnalysisM ethodofTimeArrayandTwoModels ofARMA andGARCH WUWei，LIUXi—yu2，YANGyi2，WANGNu’ (1．DepartmentofInformationScienceandEngineering，ShmadongNormalUniversity，Jinan250014，China； 2．DepartmentofManagemnetandEconomics，ShandongNormalUniversity，Jinan250014，China) Abstract：Thesecuritiesmarkethasmonotonyofdata(alargenumberofdatedoesnotneedprocessedwithspecial—method)，character． istieofanalyzingthemeadsvarietyanddisguise，andthetechnologyofsecuritiesanalysishasbeendeveolping 80slowlythatitcannotbe adaptedtothehighsp~edatwhichthesecuritiesmarketisgoingforward．ThepredictionquestionofthetimearrayinsystemOntheseeu— ritiesmarkethasimportnattheoreticalandactualsignificance．PeoplecaI1analyzenadprdeictthetimearraydataafterithas beenob— rained，nadprdeictthesystematicgradualprogressITloreaccurately．Providethebasicknowledgeoftimearray，nadmakethecomparison oftheARMA modelandGARCHmode1．bywhichtheconclusioncanbeeasilyfoundtha ttheGARCHmodelisalittlebetterthanthe ARMA IlK)delifitisutilizde intheChinesestockmarket． Keywords：naalysismethodoftimearray；ARMA；GARCH O 引言