我国股指期货的套期保值比率研究60612.pdfVIP

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2017-09-02 发布于重庆
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年月数理统计与管理第卷第期一文章编号刁一子我国股指期货的套期保值比研率究 ‘ ‘ 梁斌陈敏缪柏其吴武清国金 , 肥 , 北中学大学融系安徽学统学科技术统计与合中科院数与系科院京摘要本文主要运用、、、鳍一、一、对沪深股指期货仿真交易的套期保值比率进行研究, 比较了静态套期模型和动态套期保值模型的效果 , 并研究不同参数化形式对动态套期保值模型的影响结果表明尽管动态套期保值在样本内要优于静态套期保值模型 , 但样本外效果却不是很好另外, 动态模型的不同的参数化形式对结果的影响也比较大关键词套期保值比率误差修正模型中图分类号文献标识码一一 , ,