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一类与银行理财产品有关的期权定价问题探究 中文摘要 中文摘要 本文研究一类与保本型银行理财产品有关的期权定价问题。该期权到期时的 收益是标的资产价格的分段常值函数。 期权定价理论，给出了该期权价格的显示解。在不完全市场下，考虑了不同投资者 价格满足一个变系数线性偏微分方程的定解问题，并给出了求近似解的数值计算 方法。 结合实际数据，对完全市场下和不完全市场下两个模型都进行了数值分析。并 探讨了股票价格和投资者的风险偏好等因素对该期权价格的影响。 本文第一章简要介绍理财产品及与本文所讨论的问题之间的关系。第二章分 理论作简要介绍。第三章利用第二章的理论，分别得出本文所研究的期权的价格 所满足的定价公式和变系数线性偏微分方程的定解问题。第四章通过数值计算探 讨了股票价格和投资者的风险偏好对该期权价格的影响。第五章进行总结。 关键词：银行理财产品，不完全市场定价，风险偏好，数值计算。 作 者：肖乃村 指导老师：余王辉 to financial Onaclassof relatedbank products Abstract pricingproblems Study option onaclassof Study optionpricingproblems financial relatedtobank products Abstract to financial aclassof related The studies problems guaranteed paper optionpricing of ofthe whenit isa constantfunctionthe products．Thegain option expirespiecewise asset price． underlying the inthe and The discusses incomplete problems，respectivelycomplete paper pricing market．Underthe toBlack-Scholes theory，the completemarket，according optionpricing solutionofthe is the the incompletemarket，considering analytic