考研概率与统计第三章 多维随机变量及其分布.pdf

第三章 多维随机变量及其分布 ★3.1 二维随机变量 ★3.2 边缘分布 ★3.3 条件分布 ★3.4 随机变量的独立性 ★3.5 随机变量的函数的分布 第三章 多维随机变量及其分布 【内容提要】 1．二维随机变量的联合分布，边缘分布，条件分布的计算； 2．二维连续型随机变量的联合密度函数、分布函数的性质 及它们的关系； 3．利用二维离散型随机变量的分布律求随机事件发生的概 率，利用二维连续型随机变量的概率密度函数求指定事 件发生的概率； 4．两个随机变量独立性的讨论； 5．二维随机变量的函数的分布：和分布、商分布和最大、 最小分布等函数分布。 【基本要求】 1．熟练掌握二维随机变量的联合分布，并能利用联合分布 求出边缘分布和条件分布，熟练运用联合分布律或者概 率密度函数求随机事件发生的概率； 2．掌握离散型随机变量的分布律的性质、二维连续型随机 变量的联合密度函数和分布函数的性质以及它们的关系； 3．熟悉二维均匀分布、指数分布，了解二维正态分布； 4．理解两个随机变量相互独立的概念，会判断两个随机变 量是否相互独立和根据独立性作有关计算； 5．了解求二维随机变量的函数的分布的一般方法，熟悉二 维随机变量的和分布、最大或最小分布。 教学难点：1．条件分布； 2．求分布函数或计算概率时积分的应用； 3. 随机变量的函数的分布。 【重点难点】 重点： 1．二维随机变量的联合分布，边缘分布； 2．利用二维随机变量的联合分布计算随机事件的概率； 3．随机变量的独立性的判断和利用独立性进行有关计算； 难点： 1．求二维离散型随机变量的联合分布律； 2．求二维连续型随机变量的分布函数和利用联合概率密 度函数计算概率时二重积分的应用； 3．条件分布的理解； 4．二维连续型随机变量的和等函数的分布。 【课件内容】 3.1 二维随机变量 3.1.1 二维随机变量的定义和性质 在许多实际问题中，随机试验的结果需要同时用两个或两个 以上的随机变量来描述，例如： 考察某城市某年7月的气候，需要用到平均气温和降雨量； 考察学生的身体素质，包括身高和体重等； 描述飞机飞行的位置要用三个坐标。 X ，Y  定义3-1 设 是定义在样本空间 上的两个随机变量，称 向量(X ，Y ) 为二维随机变量或二维随机向量。 对于二维随机变量X ，Y ，需要对其整体作研究，又需要对 其中的单个向量进行研究。 定义3-2 对于任意的实数x和y，称函数  F (x, y ) P X x  Y y  P X x，Y y  为X 和Y 的联合分布函数或者称其为X ，Y 的分布函数。 如果将随机变量X ，Y  的每一对取值看成是平面上的点， F (x, y ) 表示落在平面上以(x ，y ) 为顶点的左下方无穷区域 (X ，Y ) | X x，Y y 内的概率（图3-1）。 y x，y  x 图3-1二维分布函数 分布函数的性质 （1） 0 F (x，y ) 1 （2）F (x, y ) 是关于x，y 的单调不减的函数； （3）F (x, )