计量经济学 第十章 联立方程模型.docVIP

第十章 联立方程模型 （simultaneous-equations model） 10.1 联立方程模型的概念 10.1.1联立方程模型及其特点 有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型的概念。 联立方程模型：对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。 联立方程模型的最大问题是E(X u) ( 0，当用OLS法估计模型中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即所得参数的OLS估计量是有偏的、不一致的。 比如需求供给模型： 从需求方程看，u1t代表了除商品价格以外的其他影响因素，如消费者收入水平、替代商品价格、消费者爱好和消费政策等。当这些回素变化时，u1t将发生变化，进而引起需求典线的移动，这将改变均衡价格P和均衡交易量Q。同理u2t的变化（由于生产技术水平，产品成本、气候变化及产业政策等因素），将会使供给曲线发生移动，从而改变均衡价格和均衡交易量。这种现象被称为相互依存性。正是这种相互依存性，使得u1t、u2t与P将严重违背解释变量与随机误差项不相关的假设，产生联立方程偏误。 凯恩斯的收入决定模型： 其中，C为消费支出，Y为收入，I为投资（假设为外生变量），当ut发生位移时，消费函数将随之发生位移，进而