计量经济学--时间序列部分.docxVIP

已知MA(2)模型：，（1）计算自相关系数；（2）计算偏相关系数；解：（1）所以：，，，所以：（2）即，所以当时，产生偏相关系数的相关序列为，相应Yule-Wolker方程为：所以当时，产生偏相关系数的相关序列为，相应Yule-Wolker方程为：所以2.题：考虑MA（2）模型yt=εt –θ1εt-1 –θ2εt-2求出yt序列的均值与方差推导出以下理论自相关函数ρ1=（θ1θ2-θ1）ρ2=-θ2ρj = 0 , j 2在什么条件下该模型为平稳时间序列模型？该模型可逆的条件是什么？答案：（1）μ=E（yt）=E（εt –θ1εt-1 –θ2εt-2）= 0 = E= E(εt –θ1εt-1 –θ2εt-2)(εt –θ1εt-1 –θ2εt-2)=(1++) E（）=(1++)(2)=E()= E(εt –θ1εt-1 –θ2εt-2)(εt –θ1εt-1 –θ2εt-2) =(1++)=E() = E(εt –θ1εt-1 –θ2εt-2)(εt-1–θ1εt-2 –θ2εt-3) =(θ1θ2-θ1)=E() = E(εt –θ1εt-1 –θ2εt-2)(εt-1–θ1εt-23–θ2εt-4) =-θ2所以，ρ1==（θ1θ2-θ1）ρ2==-θ2(3)该模型在任何情况下都是平稳的，因为其右边是一系列的白噪音过程的叠加。可逆条件为逆特征方程的根位于单位圆外。