复合更新风险模型下破产概率.pdfVIP

第21卷第3期 大 学 数 学 Vo1．21，№ ．3 2005年 6月 COLLEGE M ATHEMATICS Jun．2005 复合更新风险模型下的破产概率 孔繁超 ， 曹 龙， 王金亮 (安徽大学 数学系 ，合肥 230039) [摘 要]讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率 ，在假定索赔分布属于重尾分布族 的前提下，得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式．这一结果恰与经典 的Cram6r-Lundberg模型下的结 论相一致． [关键词]重尾分布；破产概率 ；更新过程；复合更新风险模型 [中图分类号]TB114 [文献标识码]B [文章编号]1672—1454(2005)03—0006—06 1 引 言 1985年 ，Bj6rk和 Grandell在研究金融保险问题时引进了下面随机模型： (i)单个索赔额序列 {X