固定支付利率抵押贷款定价理论――限于在支付日提前支付或违约.pdfVIP

　2003 年 9 月 系统工程理论与实践 第 9 期　 文章编号:(2003) 固定支付利率的抵押贷款定价理论 　　　　　　——限于在支付日提前支付或违约 袁桂秋, 姜礼尚, 罗　俊 ( 同济大学数学研究所, 上海 200092) 摘要: 　建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型, 通过沿着 利率特征线方向差分偏微分方程, 建立模型的离散计算方法, 同时根据一些计算实例所得的数字结果, 分析和讨论它的风险特性与风险管理方法 关键词: 　抵押贷款; 提前支付; 违约; 固定支付利率; 风险 中图分类号: 　 830. 572; 830. 91　　　　　　　　文献标识码: