金融市场波动性CARR类模型与GARCH类模型比较研究.pdfVIP

39 13 V o l. 39 No . 13 2009 7 M AT HEM A T I CS I N PRA CT I CE A N D T HEORY J uly , 2009 CARR GARCH 程细玉, 　夏　天 ( , 36202 1) C A RR A BSCA R R , ( G ED) , CA RR . C A RR , G ED CA R R , CA RR . C A RR ; G A RCH ; ; ; 1 , , , . . Mandelbrot ( 1963) [ 1] . , Fama( 1965) [ 2] , Engl e( 1982) [ 3] , , . Engle ( A