具有相依利息率离散时间保险风险模型.pdfVIP

高校应用数学学报 辑 A Appl.Math.J.ChineseUniv.Ser.A 2005,20(3):320-326 具有相依利息率的离散时间保险风险模型 的破产问题 1 2 孔繁超 于 莉 , 安徽大学 数学系 安徽合肥 合肥工业大学 理学院 安徽合肥 (1. , 230039;2. , 230009) 摘 要 进一步研究离散时间保险风险模型 在利率具有一阶自回归结构的情 : , 况下 得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分 , 布的递推公式. 关键词