预处理校正梯度路径信赖域算法.pdfVIP

浙 江 大 学 学 报(理学版) 第 33卷第 6期 JournalofZhejiangUniversity(ScienceEdition) http：／／www．journals．zju．edu．cn／sci VNe1．33NO．6 2006年 n 月 OV．2006 预处理的校正梯度路径信赖域算法 鲁平泉 ，王承竞。 (1．浙江大学 水利与海洋_I二程系，浙江 杭州 310028；2，浙江：赶学 数学系，浙江 杭州 310028) 摘 要 ：信赖域算法是最优化 中广泛使用的一种方法．在迭代 的每一步都要解信赖域子 问题 ，在众多解子 问题的方 法 中，校正梯度路径算法利用系统的特征值和特征向量在整个维数空间求 出子 问题 的解，虽然这个方法较吸引人 ， 但现有的校正梯度路径算法不太可行，因为在每一步迭代 中它要求整个特征 系统的计算或者矩阵的重复分解．提 出了一种预处理的校正梯度信赖域算法．该算法在一步迭代中仅通过对对称矩阵进行一次Bunch—Parlett分解就在 全空间中求出子问题的解，再用单位下三角矩阵因子去标度问题的变量，预处理的校正梯度路径由此形成，算法在 通常使用的条件下有好的收敛性，对各种模型的优化 问题的计算结果也显示出算法的高效性． 关 键 词 ：信赖域方法 ；无约束优化 ；Bunch—Parlett分解 ；校正梯度路径 ：整体收敛 中图分类号：0241．5；0241．6 文献标识码 ：A 文章编号 ：1008—9497(2006)06—636—06 LUPing—quan，WANGCheng—jing(1．DepartmentOL，HydraulicandOceanEngineering，ZhejiangUniversity， Hangzhou310027，Ckina；2．Departmento／Mathematic，ZhejiangUniversity，Hangzhou310028，China) Preconditionedmodifiedgradientpathtrustregionalgorithm．JournalofZhejiangUniversity(ScienceEdition)，2006， 33(6)：636～ 641 Abstract：Trustregionalgorithm isakindofmethodthatiswidelyusedinoptimization．Itsolvesatrustregionsub— problem ateachiteration．Amongthemethodssolvingthesubproblem ，themodifiedgradientpathalgorithm obtains thesolutiontothesubproblem infull—dimensionalspacebyusingtheeigenvaluesandeigenvectorsOfthesystem．A1一 thoughtheideaisattractive，theexistingmodifiedgradientpathmethodseemsimpracticalbecauseitrequireseither thecalculationofthefulleigensystem ofamatrixorrepeatedfactorizafionsofmatricesateachiteration．A precondl tionedmodifiedgradientpathtrustregionalgorithm isproposed．Thealgorithm findsasolutiontothesubproblem in full—dimensionalspacebyjustoneBunch—Parlettfactorizatlonfor