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2007,27A(4):616–623
℄ ∗
( 100081)
( 430072)
Æ Cram´er-Lundberg
Æ
MR(2000) 60F10 O211.9 A
1003-3998(2007)04-616-08
1
1970 Gerber
Dufresne Gerber (1991), Schlegel
(1998), Wang Wu (2000), Schmidli (2001) Tsai (2001)
Rolski et al. (1999).
Gerber (1970) Dufresne Gerber(1991) t
U (t) = u + ct − S (t) + W (t), t ≥ 0,
u ≥ 0 ℄ c 0 {S (t); t ≥ 0} Poisson
{W (t); t ≥ 0} 0 D 0 Wiener
℄
{R(t); t ≥ 0},
t N (t)
R(t) = u + C (λ )ds − X + d · W (t)I (W (t)), t ≥ 0, (1.1)
s i [−k,k]
0
i=1
u 0 ℄ C (·) Λ := {λ ; s ≥ 0}
s
N := {N (t); t ≥ 0} Poisson
X := {X ; i ≥ 1} d ≥ 0 W := {W (t); t ≥ 0}
i
2005-06-12; 2006-04-20
E-mail: weix@cufe-ins.sina.net
∗
No.4 Æ 617
k 0 Λ, N, X W
Asmussen (2000).
1.1 C (·) ≡ c() d = 0 (1.1) ( Poisson
).
{Y (t); t ≥ 0} {S (t); t ≥ 0}
N (t)
Y (t) := X , t ≥ 0, (1.2)
i
i=1
S (t) := Y (t) − t C (λ )ds − d · W (t)I (W (t)), t ≥ 0. (1.3)
s [−k,k]
0
(1.1) T (u)
T (u) := inf {t 0; R(t) 0} = inf {t 0; S (t) u}. (1.4)
(1) (1.1) t → ∞ P (S (t) x) x
S (t) (1.3)
(
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