商业银行 题.docVIP

《商业银行经营学》期末试卷 一、名词解释(4分×5=20分) 1、商业银行制度 2、资本充足性 3、梯形期限策略 4、票据发行便利 5、代理融通业务 二、简答题（32分） 1、商业银行短期借款的渠道和管理重点。（8分） 2、影响商业银行超额准备金需要量的因素有哪些？ （6分） 3、当预测利率处于不同的周期阶段时，银行应如何配置利率敏感资金？为什么？（9分） 4、简述杜邦分析法评价要素的分解和组合。（9分） 三、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”，2分×10=20分） 1、商业银行固定资产的风险权数为100%（ ） 2、商业银行的存款越多越好。（ ） 3、可贷头寸等于全部可用头寸减去规定限额的支付准备金之差。（ ） 4、住房按揭贷款通常不需要抵押。（ ） 5、债券的价格与市场利率正相关（ ） 6、商业银行从事中间业务时不会面临信用风险（ ） 7、商业银行的非利息收入是由盈利资产带来的（ ） 8、商业银行内部控制是对银行经营过程中所有风险的控制。（ ） 9、易变负债比例越高，银行面临的潜在流动性需求规模越大且不稳定。 （ ） 10、提取投资风险准备金不形成商业银行的成本。（ ） 四、论述题（14分） 试述我国商业银行风险管理的内容 五、案例分析题(14分) 以下是一家公司的结构分析资产负债表，同时了解到该企业盈利水平很低，而且近三年呈明显的下降趋势，近三年净利润率分别为0.03%、0.26%和0.01%。要求： 1、请对这家公司的资产结构和资金结构进行分析。（6分） 2、该公司正在向银行申请50万元的短期借款和100万元的长期借款，假如你是银行行长，是否同意向该企业发放贷款？如同意，发放的条件是什么？请说明你的理由？（8分） 资产 2002年 % 2003年 % 2004年 % 行业% 流动资产57.657.755.6 50—70 长期投资 2147805 2.7 2147805 3.1 1992805 2.9 30—40 固定资产39.739.241.5 无形资产 0 0 0 0 0 0 5—10 其他资产 0 0 0 0 0 0 总资产100100100 100 负债及权益 2002年 % 2003年 % 2004年 % 行业% 流动负债71.085.492.6 34—40 长期负债21.8 4345566 6.3 4832740 7.1 15—25 所有者权益 5701931 7.2 5790205 8.3 190579 0.3 35—50 负债及权益100100100 100 《 商业银行实务 》试卷 一、名词解释（每小题5分，共35分） 1、商业银行 2、银行资本充足性 3、转贴现 4、贷款政策 5、梯形期限策略 6、代理业务 7、绩效评价 二、简答题（43分） 1、商业银行筹集资本金的途径有哪些？ （8分） 2、银行可以通过哪些渠道获得短期借款？短期借款对于商业银行的经营有怎样的意义？（10分） 3、影响超额准备金需要量的因素有哪些?（6分） 4、我国商业银行中间业务的种类有哪些？（9分） 5、商业银行绩效评价指标体系由哪几类构成？各自侧重分析哪些方面？（10分） 三、计算题（10分） 某银行将发放一笔1年期4000万元的贷款。这笔贷款的资金来源由下列部分构成：其中的3000万元来自于该银行出售的年利率为7%的贷款，另外1000万元来自于以6.5%的年利率发行的金融债。处理该项贷款的信用调查和薄记费用大约为8万元，银行风险控制员认为针对该客户的信用状况应该加上1.5%的风险溢价和1%的最小利润率。这笔贷款决定采用成本相加的方式进行定价，如果不考虑其他成本，这笔贷款的合理价格应该是多少？ 四、论述题（12分） 试述融资缺口模型。当市场处在利率上升通道时，应怎样运用融资缺口模型进行资产负债管理？当市场处在利率下降通道时又该如何？ 评级结果参考意见 拆分：27万为次级类、10万为可疑类、3万为损失类(关键是如何对贷款进行拆分) 不拆分：则40万均为可疑类 思路：确定可收回价值（可收回价值=政府的补偿+店铺的残值-费用=27——37万元之间） 理由 （1）公司处于清算状态，贷款已挂帐停息 （2）抵押的财产