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·138· 《数量经济技术经济研究》2006年第6期
客户信用评级系统的经济计量模型检验
王恒1 沈利生2
(1．华侨大学商学院；2．华侨大学数量经济与技术经济研究所、
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所)
【摘要】客户信用评级系统是银行业为规范授信业务降低贷款风险而采用的内
部评级系统，必须考虑评级系统中指标设置的科学性和合理性。本文利用排序多元
离散选择模型，结合实际数据，对中国银行的客户信用评级系统进行了检验。检验
结果表明，该系统总体可行，但还可以进一步修订完善。
关键词信用评级信用风险 内部评级系统排序多元离散模型
中图分类号F224文献标识码A
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随着我国服务业的进一步对外开放，外国银行大举进入中国市场已是必然趋势，国有商
业银行面临着严峻挑战。努力控制和降低不良贷款比率，提高贷款质量，以与国外银行竞
争，是国有商业银行的重要任务。按照巴塞尔委员会的计划，国际银行业新的资本规则一巴
是在新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新“游戏规则”。与1988年巴塞尔资本
协议相比，新资本协议的修正主要表现在三个方面：一是建立了更加科学合理的监管框架；
二是将风险的定义从1988年的仅针对信用风险扩大为信用风险、市场风险和操作风险；三
是提出了计算信用风险的内部评级法(即IRB法，InternalRatings—Basedapproaches)。
国内学者就此进行了研究探讨。
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