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我国商业银行技术效率变化及影响因素研究 ——基于DEA WINDOW 与PANEL TOBIT 的分析1 孙建 重庆工商大学经贸学院，重庆 (400067) E-mail: jnus@ 摘 要：本文利用DEA WINDOW 面板分析方法，对我国14 家商业银行1996-2004 年的技 术效率进行了研究。结论为：我国 14 家商业银行技术效率在该段时间内波动较大；国有商 业银行整体效率水平高于股份制商业银行；近年来，我国股份制商业银行技术效率提高不大。 对我国商业银行技术效率主要影响因素的面板 TOBIT 模型分析表明，银行资产收益率、权 益比例、所以权结构对技术效率有着重要影响，而市场竞争程度、资产规模及银行总部位置 对其技术效率影响不明显。 关键词：数据包络分析；视窗数据包络分析；面板TOBIT 模型 中国分类号：F830.3 文献标识码：A 银行效率是银行在经营活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系，是银行竞争力 的集中体现，是防范金融风险、加强对外竞争的关键。亚洲金融危机，巴西金融动荡等发展 中国家的许多金融问题，表面上是货币问题，实际上与银行效率有着巨大关联。因此对银行 效率进行科学的评价分析，特别是对其效率变化趋势及其影响因素进行定量研究，对于我们 在银行业进一步开放的环境下把握其总体发展走势，寻找管理着力点，提高经营竞争力无疑 具有重要的启发作用。 1. 相关研究综述 国内外利用DEA模型对银行效率的研究可以总结为两大类。第一类是对银行效率的测 定。如Sherman和Gold(1985)[1]将DEA方法应用于一家银行分支机构之间的效率评估。 Yue(1992)[2]应用CCR模型考察了美国密苏里60家银行的管理效率。Sathye(2003)[3]运用DEA 的方法对印度商业银行的效率进行了实证研究。杨宝臣等(1999)[4] 采用DEA法对我国一家商 业银行分支机构的经营行为和效率进行了横向有效性评价。秦宛顺和欧阳俊(2001)[5]使用 DEA方法测度了我国商业银行的效率。第二类是在第一类的基础上利用Tobit模型进一步研 [6]应用DEA评估了1998年土耳其商业 究了银行效率的影响因素。如Jackson和Fethi （2000 ） 银行的技术效率，并且运用Tobit模型对效率的决定因素进行了实证研究，发现银行规模、 银行资产收益率对其效率有显著的正向影响，而资本充足率对效率却有显著的负向影响。 Grigorian eta1(2002)[7]发现银行自有资金比率、市场势力、外资控股的银行、人均GDP对银 行技术效率有显著的正向影响，金融市场的发展对银行技术效率有显著的负向影响，银行的 经营期、央行监管制度和法律制度等制度变量对银行效率的影响并不显著。赵旭、凌亢 (2001)[8] 运用DEA 测算我国银行业商业银行技术效率、纯技术效率和规模效率,认为影响我 国银行业效率的主要因素是银行资产质量、人力资本、经营管理能力、产权结构、市场竞争 程度等。陈敬学(2004)[9] 探讨了银行内部效应和再配置效应与整体绩效的关系。朱南、卓贤 1本课题得到国家社科基金项目（07XJL006）；重庆市教委科技研究项目（KJ080714）；重庆工商大学2006 年度重点项目。孙建，男，1974年生，四川崇州人，数量经济学硕士，讲师，重庆大学在读博士，主要研 究方向为应用数量经济学、产业经济学及技术创新扩散的资助。 - 1 - 等(2004)[10]认为模糊不清的产权关系和国有商业银行的低盈利能力是我国银行业效率低下 的重要原因。 分析上述成果可以发现它们的研究都属于横截面分析，即在某一年对不同的银行的效率 进行评价，也就是说在使用DEA模型的过程中都没有考虑时间因素，没有考虑到