基于灰色线性回归组合模型长沙、武汉房地产投资预测的研究.pdfVIP

第25卷第 3期 经 济 数 学 VoI．25 No．3 2008年 9月 MATHEMArI1CSIN EC0N0MICS Sep． 2008 基于灰色线性 回归组合模型的 长沙、武汉房地产投资预测研究 蔡晓春 ，伍 隽 (湖南大学统计学院，湖南长沙 ，410079) 摘 要 本文通过对长沙、武汉2001—2007年房地产投资额的历史数据进行分析，分别建立了两市的灰色线 性回归组合模型．模型较好地拟合 了长沙、武汉的房地产投资情况，运用该模型得到了两市2008、2009年的预 测值，并对其房地产投资发展趋势的异同进行比较分析，对房地产市场的发展具有一定的指导意义． 关键词 灰色预测，房地产投资额，组合模型 中图分类号 F224 文献标识码 A 1． 引 言 房地产投资规模不仅反映了房地产市场的供给情况，更反映了房地产业的活跃程度和经 济发展水平，同时也是衡量一个城市竞争力大小的重要指标，对房地产投资额进行预测和分 析，可以指导相关经济政策的调整和制定 ．随着 “两型社会”试验区的确立，长沙、武汉已成为国 家中部崛起战略的核心城市，在政策、管理、资金等方面将得到国家的大力扶持；且长沙、武汉 同为省会城市，分别为各省的经济、文化和金融中心，两市当前土地价格、商品房价格均偏低， 与北京、上海等一线城市相比其房地产市场还存在很大的获利空间，这必将吸引大批房地产企 业进人投资，同时也将带动相关行业和当地经济的蓬勃发展． 由于房地产投资受到众多因素的影响且各因素具有较强的不确定性，可以将其看做一个 灰色系统…．灰色预测方法因其所需数据少、预测精度高的特点十分适合用于房地产投资的预 测 J．本文利用灰色预测理论，以长沙、武汉2001—2007年房地产投资额为原始数据，分别建 立两市房地产投资的灰色线性回归组合模型，并对长沙、武汉未来2年的房地产投资客进行预 测 ． 灰色线性回归组合模型 2．1 模型的构造 灰色线性回归组合模型改善了原灰色GM(1，1)模型中没有线性因素和原线性回归模型中 * 基金项 目：湖南省统计局课题 (No．2008B17) 收稿 日期：2007—11—13． - -·- — — 266 —— 经 济 数 学 第25卷 没有指数增长趋势的不足，因此该组合既适合于具有指数增长趋势的序列又适合于具有线性 趋势的序列． 对于灰色线性回归组合模型，其建模过程如下n]： 设有一组原始数据序列 X∽‘=( 。‘(1)， 。‘’(2)，…， 。‘’(n))，为弱化原序列的随机性和 波动性，建立原序列的一阶累加生成序列X ‘=( ‘’(1)， ‘(2)，…， ‘(Z／))，其中 ‘(k)= 。‘(i)，(k=1，2，…，)．由于 。是非负序列，故 “是递增序列，而常见的增长方程是线 性方程及指数方程：Y=ax+b，Y=ae，故我们把这两种增长方程之和作为生成序列拟合对 象，将 (1’(k)的预测值表示为 曼‘(k+1)=c1evkC2k+c3， (1) 其中 及c，c，c，为待定参数． 为确定以上参数，设参数序列 (后)为 L(k)：未 ‘(k+1)一互‘(k) =ce (e一1)+C2，( =1，2，…， 一1)． (2) 设 Y ()=L(+m)一L() ：Ce (e 一1)(e一1)， (3) 同样有 Y (十1)=c1e ‘’(e 一1)(e一1)，