控制能量受限下随机控制系统精确能控性.pdfVIP

维普资讯 第 34卷 第4期 山 东 大 学 学 报 (自然科学版) 1999年 12月 VO1．34 No．4 joURNALOFSHANDONG UNIVERSITY Dec．1999 控制能量受限下随机控 制系统精确能控性 刘雅增 彭实戈 (山东大学数学与系统科学学院，济南 250100) 摘要 讨论 了控制能量受限下随机控制 系统精确能控性 问题 ．从倒 向随机微分 方程观点出发 ，利用矩量论方法得到 了判定控制能量受限下随机精确能控性充 要条件 ，并得到容易判定的充分条件和必要条件 ． 关键词 随机控制系统；控制受限；精确能控性 ；倒向随机微分方程 中图分类号 O211 O175 在实际应用中，无论在工程系统还是经济系统 中，控制通常是受限的，而且严格地讲 在研究控制受限下系统最优控制问题时，必须首先解决控制受限下系统能控性问题，即解 决控制的存在性问题 ，因此控制受限下随机控制系统精确能控性问题的研究是有意义的． 彭实戈首先从倒 向随机微分方程观点定义了随机控制系统的终端精确能控性和精确 能控性 ，并得到了判定线性随机控制系统精确能控的代数判据．It]本文在彭工作基础上研 究控制能量受限下随机控制系统精确能控性．本文组织如下，第二节引入主要定义，介绍 倒向随机微分方程及彭有关随机精确能控性工作 ；第三节讨论控制能量受限下随机控制 系统精确能控性 问题 ． 1 预备知识 设 (n， P)为概率空间， ，t≥0为其信息族．设 (wt，t≥0)为该空间中d维标准 维纳过程 (布朗运动)．为叙述简单，本文仅讨论一维布朗运动 ，高维情况完全同理．考虑 自 然信息族 ： =盯{ ，S≥ t} 本文 中所有过程设为 可测 、所有取值于 Rn空间的平方可积过程 ，即： rT El 【uf1dt+o。， U 记为 M 0，T；R )． 彭与Pardoux引入下列形式倒 向随机微分方程[2]： 收稿 日期 ：199906．09 维普资讯 362 山 东 大 学 学 报 (自然科学版) 第 34卷 反 !dyt 一=lz； 0≤￡T l(11．．11)) 【r = 倒向随机微分方程的存在与唯一性定理如下[2,3] 定理 1．112] 任给 (，z)∈Rm×R ，设过程 f(Y，z，)∈M 0，T；R )且在区 间[0，T]中关于 (，z)满足一致李普希兹条件 ，则任给终端条件YT= ∈L ( ， ，P； R )，存在一对过程 ： (Y(·)，z(·))∈M 0，T；R )×M 0，T；R d) 满足倒 向随机微分方程 (1．1)． 考虑下面非线性随机控制系统： dx￡：b(,17￡， )dt十 (,17￡，u￡)dWt 0≤ t≤ T (1．2) 这里 b和 为定义于 (z，u)∈R r上取值于R 的函数 ．假定 b和 关于(z，u)连续及 满足线性增长条件，且关于z满足一致李普希兹条件 ．称过程u(·)∈M 0，T；R )为允 许控制，记允许控制集为 V．若过程 ,17(·)∈M 0，T；R )为系统 (1．2)关于某个允许控 制 u(·)∈V 的解 ，称其为轨道． 下面简介彭引入的随机精确能控性定义．… 该定义刻划了随机控制系统控制轨道从 给定初始点：