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第22 卷第3 期 大 学 数 学 V ol. 22, l . 3
2006 年6 月 COLLEGE MAT HEMAT ICS Ju . 2006
郭小林
( , 23304 1)
[ ] ,
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[ ] O2111 63 [ ] A [ ] 1672- 1454(2006) 03-0094-06
1
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[ 1- 7]
. [ 3] , Vlad Bally De is Talay
t t t t
dx = b(x ) dt + R(x ) dw
,
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x (p + 1) h = xp h + b( xp h ) h+ R( xp h ) (w (p + 1) h - wp h ) ,
n
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n n n n
x t = xp h + b(xp h ) (t - p h) + R( xp h ) ( w t - wp h ) ,
w t . [ 7] , Norbert Hofma ( 1)
y n+ 1= y n + a(tn , y n) h+ b(tn , y n) hNn ,
1
h , Nn P(Nn = ? 1) = , i Xj , Ni Nj , i,j = 1, 2, ,, n. ,
2
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dx t = [ a(t) x t + f (t) ] dt + [ b( t) x t + g (t)] dBt , ( 1)
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y tn+ 1 = y tn + [ a( tn) y tn + f ( tn)] h+ [ b(tn) y tn + g (tn )] hNn , ( 2)
n i j n n+ 1 n
N ~ N( 0, 1) : i Xj , N N , n I N , h S $t = t - t .
[ ] 2005-02-28
[] ( 2005KJ051)
第3 期 郭小林: 随机微分方程欧拉格式算法分析 95
1 ( 1) ( 2) , : h y 0 , E (y tn )
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