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多 单位根检验法的比较研究 # 151 #
多种单位根检验法的比较研究¹
1 2
房 林 邹卫星
( 11 天津财经大学; 21 南开大学经济研究所)
= 本文基于单位根检验基本原理, 比较了5 单位根检验的方法, 说
明在小样本情况下, 为提高检验功效, 应针对数据生成过程的特点联合多 检验
法进行检验如果检验变量为非平稳, 则需要进行进一步的结构突变检验, 本文
主张选用结构突变点内生的Perron 检验法与外生检验法相结合来判断变量的平
稳性
KPSS 检验 DFO GLS 检验 NP 检验 结构突变
F22410 A
Comparative Study on Unit Root Tests
Abstract: The paper first co pares five ain kinds of unit root tests based on
theoretical analysis1 The co parison reveals that, in order to i provethe power of
test about s all sa ple proble , ultiple ethods should be jointly applied ac-
cording to the characteristics of data generating progress1 If the variable tested is
nonstationarity we will take breakpoints test1 We should co bine the endogenetic
test ( Perron) with exogenous test to esti ate structural change of variable1
Key words: KPSS; DFO GLS; NP; Breakpoints
,
, ,
,
, , 30
, DF ADF PP KPSS DF O
GLS ERS NP
Fuller ( 1976) Dickey Fuller ( 1979) DF ADF Phil-
lips Perron ( 1988) PP , ,
,
, ADFPP , ,
¹ (05BJY034) (05JZD00016)
# 152 # 5数量经济技术经济研究6 2007 年第1期
¹
,
, , ,
; , ,
(DGP) ( , )
DGP , , ,
,
Perron ( 1989) ,
14 , Nelson Plosser 13
, 10 , , Perron ( 1989)
,
() , Zivot Andrews
( 1992) , Perron , , Banerjee
( 1992) BLS Perron ( 1997) ,
, ADF PP DF O GLS KPSS NP
, Perron ( 1997)
,
11 无结构突变的单位根检验
Dickey Fuller ( 1979) ADF Phillips Perron ( 1988) PP
, , ADF
{yt} p , AR (P)
¨yt = Cyt- 1+ N1 ¨yt- 1+ ,+ Np - 1 ¨yt- p + 1+ Et ( 1)
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