函数系数线性自回归模型样条估计.pdfVIP

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2017-08-30 发布于安徽
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函数系数线性自回归模型样条估计.pdf

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274 Vol.27, No.4 200711 JOURNAL OF MATHEMATICAL RESEARCH AND EXPOSITION Nov., 2007 : 1000-341X(2007)04-0869-07 A 1 1,2 1 , , (1. 710072; 2. 100080 ) (E-mail: wuxinqian1001@163.com) : : MSC(2000): 62G08; 62M10 : O212.7 1 Y = θ (Z ) + θ (Z )X + θ (Z )X + + θ (Z )X + ε , t = 1, . . . , n, (1) t 0 t 1 t t1 2 t t2 p t tp t p n θ () (j = 0, 1, . . . , p) ℄ j Xti (i = 1, . . . , p) Zt Yt ∈ R ℄ εt Eεt = 0, Eε2 = σ2 ∞, εt Yt−i (i 0) t (1) Xia Li[1] [2] [3]. “ ” “ ”, Chen Tsay[4] Hastie Tibshirani[5] X = θ (X ∗ )X + θ (X ∗ )X + + θ (X ∗ )X + ε , (2) t 1 t−d t−1 2 t−d t−2 p t−d t−p t p X ∗ = (Xt−i1 , . . . , Xt−ik )T , ij 0 (j = 1, . . . , k) AT t−d A θ () (j = 1, . . . , p) ε (1). j t [6] [4] Æ Chen Tsay , Æ℄ Cai, Fan Yao [7] Chen Liu[8] α- ℄ Huang Shen[9] α- ℄ ℄ : 2005-09-21; : 2007-01-16 Æ: ; (03I53059). 870 27 Xia Li[1] (1) (2) α- ℄ Æ (1) (1) Æ [10], Fan[11] Nadaraya-Watson [12] [13]. ÆÆ ÆÆ ℄Æ ÆÆÆ [9]. Æ [9] ℄Æ (1), ℄℄ Æ 2