随机过程通过线性系统分析方法总结.pdfVIP

随机过程通过线性系 统的分析方法总结 对于一个集总参数的、连续时间的动态系统，可 以用一组常微分方程来描述。对其分析主要是根据输 入的统计特性求解输出的统计特性，如相关函数、功 率谱等。输入为平稳过程时，且在 = 0时介入，则输 出不是平稳过程，只有当 → ∞时，输出才是平稳过程。 所以一般假设输入在 → −∞时介入。一般的分析方法 有如下几种： 6.13.1 利用均方导数的性质 由5.4.3之性质（4） ) (,) = * () ( 可计算直接由线性微分方程描述的线性系统输出的相关 函数。例如 () +() = ( (1) (2) ( , ) = *( +( ))(