随机截断模型下中心极限定理料.pdfVIP

数 学 年 刊 23A：3(2002)，345—354 随机 截 断模 型 下 的 中心 极 限定 理 料 何 书元木 提 要 在流行病学 ，生物统计学和天文学 中常遇到随机截断数据 ．在随机截断下，人们关心 的随机变量 被另一个随机变量 y 干扰．只有 当 y 时，才能观测到 和 y．在这个模型下，人们 需要用截 断数据估计 的分布函数 F．本文证明， F 的非参数最大似然估计 R 在下述意义下服从 中心极限 定理．对任何可测函数9(0)，、／元r9(0)d【F (z)一dF(z)】依分布收敛到均值为零方差为 的正态分 布．从这个结果可以得出 F 的各种矩 ，特征函数等估计 的渐近正态性．作为推论 ，还可以得到 Fn在 整个直线上 的依分布收敛 ．我们 的结果不要求 和 y 的分布函数连续 ，得到 的方差公式是简明的． 关键词 随机截断，乘积限估计，渐近正态性 MR (2000)主题分类 62G05，60F15 中图法分类 O211．6，O21