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21 4 Vol. 21 No. 4
2006 8 JOURNAL OF SYST EMS ENGINEERING Aug. 2006
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1 2 1
张晓峒, 王 健 , 杜勇宏
( 1. , 300071; 21 , 300071)
: 实际应用中, 通常在回归模型中添加季节虚拟变量来消除季节性的影响, 但是当数 生成过程是独立
的季节单位根情形下会导致虚假回归现象的发生. 本文利用泛函中心极限定理推导出回归参数及相关统计
量的渐近分布, 从理论上解释了季节虚假回归问题产生的根源. 并且, 采用蒙特卡罗方法模拟了回归参数及相
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关统计量的分布特征. 最后, 通过与非季节情形进行了比较, 发现此时R 和DW 统计量不再能有效识别普通
最小二乘回归中的/ 季节虚假回归0 现象.
: ; ; ;
: F22 : A : 1000- 5781( 2006) 04- 0361- 07
Characters of coefficients and statistics in seasonal
spurious regression
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ZHANG Xiao-tong , WANG Jian , DU Yong-hong
( 1. Economics School, N nk i University, Ti njin 300071, Chin ;
21Business School, N nk i University, Ti njin 300071, Chin )
Abstract In pr ctice, se son l dummies is used in regression to remove se son lity in economic l time
series. When d t gener tion process is independent se son l unit roots, the rel tion between v ri bles
m y lend to spurious. In this p per, we deduce the limit distribution of regression coefficient nd corre-
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spondence st tistics, such s t, R , DW, etc, by function l centr l limit theorem nd interprete the re-
sult of se son l spurious regression issue in theory. By Monte C rlo simul tion method, we get the distri-
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