【论文】商业银行利率风险管理研究.pdfVIP

商业银行利率风险管理研究 管理科学 郭晓妹 (淮北煤炭师范学院数学科学学院O7级研究生 235000) 摘【 要】随着中国利率市场化进程的加快，利率波动的频率和幅度将会越来越大，这将使商业银行面临越来越大的利率风险，利率风险将逐步上升 为商业银行的主要风险之一，加强对利率风险的分析与研究变得十分重要。本文对利率风险管理的常用模型进行了分析，指出此模型的优点和不足，并在 此基础上探索我国商业银行可采用久期模型，并进行了实例分析。 [关键词】 商业银行 利率风险 模型 久期 一 、 引言 从式 2．4我们可以看出，当市场利率发生变化时，债券价格的变化的 市场风险是商业银行面临的主要风险之一，其 中利率风险又是商业银 百分比约等于市场利率的变化与修正久期的乘积。前面的负号表示价格的 行所面临的主要市场风险。市场风险管