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国际金融课程:外汇市场业务练习题.doc
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国际金融课程:外汇市场业务练习题.doc

计算题 1、某日,纽约外汇市场的行情是:$1=JP¥122.40—122.60 ;东京外汇市场的行情是:SF1= JP¥82.230—82.250 ;苏黎世外汇市场的行情是:$1=SF1.5220—1.5240 。根据以上情况计算(以100万美元为例)并回答:(1)是否可以进行套汇?(2)如何进行套汇可以获利?(3)套汇的收益率是多少? 2、假设,某日纽约市场上美元的年利率为6 %,伦敦市场上英镑的年利率为4 %,当日纽约市场即期汇率为GBP1 = USD 1.8536 / 1.8546 ,1年的远期汇率为GBP1 = USD 1.8566 /1.8596。请问:套利能否获利?若以100万英镑进行套利可获利多少?若不考虑交易费用,套利的收益率是多少? 3、假定,某日纽约市场上美元的年利率为6 %,伦敦市场上英镑的年利率为4 %,纽约外汇市场某日的即期汇率为£1=$1.3125—1.3150,3个月的英镑升水77—97,问: (1)3个月的远期汇率是多少? (2)英镑的年升贴率是多少? (3)若投资者有1000万英镑想采用掉期交易来规避风险,其3个月的掉期价格为多少?获多少英镑?

2020-09-29

国际金融课程:外汇市场业务练习答案题.doc
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国际金融课程:外汇市场业务练习答案题.doc

PAGE PAGE 1 计算题 1、某日,纽约外汇市场的行情是:$1=JP¥122.40—122.60 ;东京外汇市场的行情是:SF1= JP¥82.230—82.250 ;苏黎世外汇市场的行情是:$1=SF1.5220—1.5240 。根据以上情况计算(以100万美元为例)并回答:(1)是否可以进行套汇?(2)如何进行套汇可以获利?(3)套汇的收益率是多少?2.08% (1)市场实际汇率SF1=JP¥82.230—82.250,交叉汇率SF1=JP¥80.315—80.552,因为实际汇率不等于交叉汇率,所以可以套汇。 (2)1000000×1.5520×82.230÷122.60=1020832.46美元 (3)(1020832.46—1000000)÷1000000=2.08% 2、假设,某日纽约市场上美元的年利率为6 %,伦敦市场上英镑的年利率为4 %,当日纽约市场即期汇率为GBP1 = USD 1.8536 / 1.8546 ,1年的远期汇率为GBP1 = USD 1.8566 /1.8596。请问:套利能否获利?若以100万英镑进行套利可获利多少?若不考虑交易费用,套利的收益率是多少? (1)因为美元的贴水年率为0.2%,小于利差2%,所以套利能获利 (2)100万英镑×1.8536×(1+6%)÷1.8596—100×(1+4%)=1.66万 (3)1.66/100=1.66% 3、假定,某日纽约市场上美元的年利率为6 %,伦敦市场上英镑的年利率为4 %,纽约外汇市场某日的即期汇率为£1=$1.3125—1.3150,3个月的英镑升水77—97,问: (1)3个月的远期汇率是多少? £1=$1.3202—1.3247 (2)英镑的年升贴率是多少? 即期汇率的中间价为(1.3125+1.3150)/2=1.3138 远期汇率的中间价为(1.3202+1.3247)/2=1.3225 英镑升水年率为(1.3225-1.3138)/1.3138*(12/3)=2.65% (3) 若投资者有1000万英镑想采用掉期交易,其3个月的掉期价格为多少?获多少英镑 卖英镑现汇,汇率为GBP/USD=1.3125 买英镑期汇,汇率为GBP/USD=1.3125+0.0097=1.3222 1000万×1.3125×(1+6%

2020-09-29

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