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国际金融课程：外汇市场业务练习题.doc

计算题 1、某日，纽约外汇市场的行情是：$1=JP￥122.40—122.60 ；东京外汇市场的行情是：SF1= JP￥82.230—82.250 ；苏黎世外汇市场的行情是：$1=SF1.5220—1.5240 。根据以上情况计算（以100万美元为例）并回答：（1）是否可以进行套汇？（2）如何进行套汇可以获利？（3）套汇的收益率是多少？ 2、假设，某日纽约市场上美元的年利率为6 %，伦敦市场上英镑的年利率为4 %，当日纽约市场即期汇率为GBP1 = USD 1.8536 / 1.8546 ，1年的远期汇率为GBP1 = USD 1.8566 /1.8596。请问：套利能否获利？若以100万英镑进行套利可获利多少？若不考虑交易费用，套利的收益率是多少？ 3、假定，某日纽约市场上美元的年利率为6 %，伦敦市场上英镑的年利率为4 %，纽约外汇市场某日的即期汇率为￡1=＄1.3125—1.3150，3个月的英镑升水77—97，问：（1）3个月的远期汇率是多少? （2）英镑的年升贴率是多少？（3）若投资者有1000万英镑想采用掉期交易来规避风险，其3个月的掉期价格为多少？获多少英镑？

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woxiangang

2020-09-29

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国际金融课程：外汇市场业务练习答案题.doc

PAGE PAGE 1 计算题 1、某日，纽约外汇市场的行情是：$1=JP￥122.40—122.60 ；东京外汇市场的行情是：SF1= JP￥82.230—82.250 ；苏黎世外汇市场的行情是：$1=SF1.5220—1.5240 。根据以上情况计算（以100万美元为例）并回答：（1）是否可以进行套汇？（2）如何进行套汇可以获利？（3）套汇的收益率是多少？2.08% （1）市场实际汇率SF1=JP￥82.230—82.250，交叉汇率SF1=JP￥80.315—80.552，因为实际汇率不等于交叉汇率，所以可以套汇。（2）1000000×1.5520×82.230÷122.60=1020832.46美元（3）（1020832.46—1000000）÷1000000=2.08% 2、假设，某日纽约市场上美元的年利率为6 %，伦敦市场上英镑的年利率为4 %，当日纽约市场即期汇率为GBP1 = USD 1.8536 / 1.8546 ，1年的远期汇率为GBP1 = USD 1.8566 /1.8596。请问：套利能否获利？若以100万英镑进行套利可获利多少？若不考虑交易费用，套利的收益率是多少？（1）因为美元的贴水年率为0.2%，小于利差2%，所以套利能获利（2）100万英镑×1.8536×(1+6%)÷1.8596—100×(1+4%)=1.66万（3）1.66/100=1.66% 3、假定，某日纽约市场上美元的年利率为6 %，伦敦市场上英镑的年利率为4 %，纽约外汇市场某日的即期汇率为￡1=＄1.3125—1.3150，3个月的英镑升水77—97，问：（1）3个月的远期汇率是多少? ￡1=＄1.3202—1.3247 （2）英镑的年升贴率是多少？即期汇率的中间价为（1.3125+1.3150）/2=1.3138 远期汇率的中间价为(1.3202+1.3247)/2=1.3225 英镑升水年率为(1.3225-1.3138)/1.3138*(12/3)=2.65% (3) 若投资者有1000万英镑想采用掉期交易，其3个月的掉期价格为多少？获多少英镑卖英镑现汇，汇率为GBP/USD=1.3125 买英镑期汇，汇率为GBP/USD=1.3125+0.0097=1.3222 1000万×1.3125×(1+6%

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2020-09-29

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最新金融行业女性工作人员的简单盘发电子教案..docx

精品文档金融专业国家教学资源库核心课程知识点教学设计课程名称：金融服务礼仪项目名称：金融行业工作人员的仪表礼仪模块名称：金融行业工作人员的仪容礼仪知识点：金融行业女性工作人员的简单盘发精品文档知识点教学名称金融行业女性工作人员的简单盘发授课对象金融类专业知识点教学目的通过教学，使学生理解仪容与塑造金融行业工作人员职业形象之间的关系，掌握金融行业工作人员的发型要求和修饰原则。 4卄参考时间 10分钟知识点教学要求能力（技能）要求知识要求能力目标： 1.能根据金融行业的要求修饰自己的发型；知识目标：理解仪容礼仪的含义及其重要性；识记仪容礼仪的构成；知识点教学重点难点及解决方法教学重点：理解仪容礼仪的重要性教学难点：能根据金融行业的具体要求修饰自己的发型解决方法： 1、教师结合多媒体课件进行金融行业工作人员的仪容、仪表展示和讲解，使学生有感性的认识； 2、角色体验：学生充当金融行业的工作人员，根据金融行业对工作人员仪表礼仪的要求对自己的仪表修饰进行分析和纠正。使学生具有具体分析和运用仪表礼仪知识的实际能力知识点教学用具教学课件利用多媒体进行金融行业发型修饰原则的讲解知识点教学 4卄参考资料《金融职业服务礼仪》中国金融出版社， 2009年。《金融职业礼仪》浙江大学出版社， 2010年。精品文档课堂组织：【步骤一】宣布教学内容、目的（时间：…1…分钟）新课导入：随着我国加入世界贸易组织和市场经济的发展，金融机构已渗透到社会生活的各个角落其服务是建立在规范的职业礼仪基础之上的。礼仪在工作、生活中发挥着重要作用，良好的礼仪规范不仅可以有效地展现个人的教养、风度和魅力，还能够提升金融行业的服务形象，从而在全球化金融市场中展现中国金融业的独特魅力，以全面提升竞争力。这也成为每个金融行业工作人员提升企业形象与自身素质的必修课。教学内容：一、了解仪容礼仪的构成二、明确仪容礼仪的内容与原则三、发型修饰及要求与职业形象塑造的关系教学目的：通过教学，使学生理解仪表礼仪与塑造金融行业工作人员职业形象之间的关系，掌握金融行业发型修饰的原则。【步骤二】新内容的引入（时间：…2…分钟）（一）简单介绍形象与职业形象的含义及仪