随机过程3-3各类线性模型的性质.PPT

第3 平稳时间序列的线性模型和预报 第*页 §3 各类线性模型的性质 一、偏相关函数 各类线性模型的性质是对自相关函数和偏相关函数而言。 自相关函数的定义为 其中 注意 这里自相关函数实际上是自相关系数函数。以下定义偏相关函数。 设 是一个平稳序列。 现考虑 用前面 k 项的线性组合去估计最后一项 ，即用 去估计 ，而其中 是系数。 现采用最小二乘法来确定这些系数，即选 使 达到最小。 化简得 (3.1) 各个等式的两边除以 ，得 方程组(3.1)和(3.2)用矩阵分别表示为 (3.3) (3.2) 和 (3.4) 解方程组 (3.3) 和 (3.4) 得 规定 称为偏相关函数。方程 (3.3) 和 (3.4) 称为尤尔-沃克方程。 注意 1） 与参数 不要混淆。 2）方程所得到的一些量中只有 是有用的， 其他量 一般是没有用的。 显然 偏相关函数 具有概率意义。它刻画了平稳序列任意 一个长为 k+1 的片段 在中间量 固定的条件下，两端 和 的线性密切 程度。 而自相关函数 并不需要中间数值固定，它刻画了两 端 和 线性联系密切程度。 二、各类模型的性质 1.自回归模型 AR(p) 的自相关函数 拖尾，偏相关函数 截尾。 所谓 拖尾 是指当 k无限增大时， 以负指数的速度趋向于零，亦即 当 k 相当大时，有 此时 它的图象像是拖了一条尾巴。 所谓 截尾 是指 满足 即 在 k 等于 p 时不为 0，在 p以后都等于0，它的图 象像截断了尾巴一样，而截断点在 k=p 处。 1.自回归模型 AR(p) 的自相关函数 拖尾，偏相关函数 截尾。 2.滑动平均模型 MA(q) 的自相关函数 在 q 处截尾，偏 相关函数 拖尾。 3.混合模型 ARMA(p, q) (p0, q0) 的自相关函数 与偏 相关函数 都是拖尾的。 模型 函数 拖尾 截尾 k=p 处 拖尾 截尾 k=q处 拖尾 拖尾 各类模型的性质总结如下表 1. AR(p): 2. MA(q): 3. ARMA(p,q): 其中 平稳域和可逆域 课 后 小 结 基本命题：当 k0 时， * *