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2017-08-28 发布于重庆
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金融投资统计分析.ppt

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本书的内容及结构本书的内容及结构主要参考文献主要参考文献第一节金融的内在不确定性与统计分析第一节金融的内在不确定性与统计分析第一节金融的内在不确定性与统计分析不确定性的统计描述不确定性的统计描述考虑有限离散型随机变量的情形不确定性的统计描述从有限离散型扩展到无限连续模型第二节金融市场价格变动的随机性与统计分析第二节金融市场价格变动的随机性与统计分析第二节金融市场价格变动的随机性与统计分析第三节金融风险管理中的统计方法第三节金融风险管理中的统计方法第四节金融投资与预期预期是指投资者对可能结果的一种预测。预测的内容主要包含两个方面，一是对资产价格的概率分布进行预期，另一是对各种可能结果的预期静态预期静态预期是一种最为简单的预测方法，它指投资者直接以金融产品当期的价格作为下一期的预测值，即外推预期适应性预期理性预期 * * 上一页下一页目录李腊生翟淑萍崔轶秋编著现代金融投资统计分析退出本书的内容包括：风险偏好及选择金融市场中最主要变量的统计描述及基本关系金融产品的定价实施有效的金融风险管理现代金融投资中的统计学问题退出返回目录上一页下一页现代金融投资统计分析上一页下一页返回目录退出本书结构：第一章——概论第二章——风险偏好及选择第三、五章——债券投资与利率风险和外汇市场与汇率风险第四章——股权定价及股票市场投资分析第六章——投资组合模型第七、八、九章——资本资产定价模型（CAPM）及投资选择、期货市场及杠杆投资和期权定价模型第十章——无套利与有效市场假说（EMH）第十一章——VaR与风险管理现代金融投资统计分析上一页下一页返回目录退出现代金融投资统计分析威廉.F.夏普：《投资学》（第五版），中国人民大学出版社，1998。 William F. Sharpe,“Investment—6th ed.”, 1999 by Prentice Hall, Inc。杰克?赫什莱佛，约翰.G.赖利：《不确定性与信息分析》，中国社会科学出版社，2000。小詹姆斯L.法雷尔等：《投资组合管理理论及应用》（第二版），机械工业出版社，2000。皮埃特罗?潘泽，维普.K.班塞尔：《用VaR度量市场风险》，机械工业出版社，2001。 R.R.Arrow：《金融工程》，企业管理出版社,1999 洛伦兹?格利茨：《金融工程学——管理金融风险的工具和技巧》，经济科学出版社，1998 约翰?赫尔：《期权、期货和衍生证券》，华夏出版社，1997 约翰?赫尔：《期货期权入门》，中国人民大学出版社，2001 兹维?博迪，罗卜特.C.默顿：《金融学》，中国人民大学出版社，2000 理查德.M.莱维奇：《国际金融市场价格与政策》，中国人民大学出版社，2002 Elisa T.Lee：《生存数据分析的统计方法》中国统计出版社，1998 埃德加.E.彼德斯：《资本市场的混沌与秩序》（第二版），经济科学出版社，1999 埃德加.E.彼德斯：《分形市场分析——将混沌理论应用到投资与经济理论上》，经济科学出版社，2002 上一页下一页返回目录退出现代金融投资统计分析李子奈：《计量经济学》，高等教育出版社，2000 张灿：《计量经济学》，天津社会科学院出版社，1996 张波：《应用随机过程》，中国人民大学出版社，2001 范大茵，陈永华：《概率论与数理统计》（第二版），浙江大学出版社，2003 李腊生：《不确定性决策与金融资产投资》，广东人民出版社，2002 宋逢明：《金融工程原理——无套利均衡分析》，清华大学出版社，1999 瞿卫东：《金融工程学》，中国财政经济出版社，1997 胡继之：《金融衍生产品及其风险管理》，中国金融出版社，1997 高尔康：《期货学概论》，主编高等教育出版社，1996 孟生旺，袁卫：《利息理论及其应用》，中国人民大学出版社，2001 杨海明，王燕：《投资学》，上海人民出版社，1998 曹凤歧：《证券投资学》，北京大学出版社，1995 张亦春：《金融市场学》，高等教育出版社，1999 姚兴涛：《中国股指期货市场概论》，北京大学出版社，2001 王继祖：《国际金融市场》，南开大学出版社，1994 上一页下一页退出《现代金融投资统计分析》第二章风险偏好及选择第一章概论第四章股票市场投资分析第三章债券投资与利率风险第五章外汇市场与汇率风险第六章投资组合模型第七章资本资产定价模型型（CA