上市银行的数据DEA分析.docVIP

金融危机前后我国上市银行效率研究 有研究数据包络分析的兄弟姐妹请加我qq：806572487 共同探讨一下 摘要 1.绪论 1.1研究背景及选题意义 商业银行作为金融体系的枢纽，在国民经济中扮演重要的角色。截止2011年一季度，我国商业银行总资产已达101.2万亿元。商业银行作为盈利为目的的企业，在确保“三性”的前提下追逐利润的最大化。改进商业银行效率对合理利用我国金融资源,提高我国银行业的综合竞争力具有重要的现实意义。 过去，我国的银行作为计划和财政的附属物，不以盈利为最高目的。但随着改革开放、银行体制改革我国银行业发生了翻天覆地的变化。随着入世以来，我国的银行业要求对外开放的程度越来越高，效率的竞争自然成为银行优胜劣汰的比较核心。尤其在2007年爆发的金融危机中，欧美的大多数银行发生了效率严重受损，对于我国愈加开放的金融市场是个警示。在国外的研究中，对金融危机对银行效率的影响已经有一定的成果，而相比之下，我国对银行效率的深入研究主要开始于2000年左右，国内对影响银行效率的因素已经从深度与广度上有研究。其中，学者对商业银行效率的主要因素分为两大部分，内在因素与外在因素。内在因素主要是银行的治理结构、产权结构、财务状况等等。外在影响因素主要是市场结构、制度环境、国民经济状况等等。 根据中国银监会的报告中指出：国际金融危机对中国银行业影响有限，风险可控。30年来的改革开放使中国银行业在危机下虽不能独善其身，但可以独树一帜，2008年业绩在利润总额、利润增长额、全行业资本回报率三方面在世界名列前茅。但这些有秀的业绩的前提是，在政府扶植、资本市场没有完全开放、市场机制尚未成熟的中国。 在金融危机中，我国银行主要受到几方面影响：一、信贷影响。小企业出现经营困难，盈利能力减弱，银行信贷资质。利差收窄。三是中间业务受到影响）））））））））2005）运用DEA 方法估计我国国有、全国性股份制和地方性商业银行共计25 个银行样本的效率，并在此基础采用计量方法对影响银行效率的若干因素进行了经验分析，结果表明集中型股权结构和公司治理机制是影响我国商业银行效率的重要因素。 秦宛顺、欧阳俊（2001）以及赵旭、蒋振声、周军民（2001）等人从市场结构（大企业控制某一特定市场的程度）角度出发，认为根据传统的传统产业组织理论的基本模式，即结构——行为——绩效分析，我国商业银行市场为四家国有独资银行寡头垄断的市场, 虽然其它商业银行有了长足的发展, 但这种寡头垄断的市场结构短期内很难打破。研究方法主要是DEA效率分析，并且结合市场集中度指标CR n、勒那指标M（垄断对价格的扭曲程度）和赫芬达尔指数H。结论是：我国商业银行绩效水平主要取决于银行效率, 市场结构与银行绩效水平之间并无显著的统计关系;而银行市场份额与规模效率显著负相关。 孙秀峰，迟国泰（2010）对中国商业银行效率的内生影响因素进行研究与实证，通过对1998-2007年14家中国商业银行的面板数据应用联立方程纽分析了多种内生因素对三类银行效率的交叉影响。得出了几点结论，：(1)中国商业银行应注重存款、固定资产等内部资源配置的有效性；(2)增加银行非信贷业务比重对改善中国银行业效率具有积极意义；(3)存贷比、贷款占比、利息支出比、不良贷款率、分支机构资产量等五个指标对中国商业银行各类效率具有显著影响；(4)规模效率对中国商业银行业的成本效率和技术效率具有显著的正向影响。 王聪，谭政勋（2004）年在我国商业银行效率结构研究一文中得出结论：GDP增长率、货币供应量(M2)的增长率和固定资产投资增长率对X2利润效率水平产生正影响；CPI和以全部国有及规模以上非国有工业企业的销售利润率衡量的企业整体效益状况对X效率水平产生了负影响；所有宏观变量中,固定资产投资增长率的影响最大。 王锦慧（2010）对银行外在的经济环境对银行绩效影响做出了研究，其方法是通过对1994-2005年14家上市银行面板数据进行DEA数据包络分析，并且运用协整和格兰杰检验法对我国银行效率与国民经济增长做出了研究。主要结论是：1、银行效率提高推动经济增长；2、我国银行对投资的促进是通过银行自身规模扩大实现的；3、国有银行效率提高比股份制银行效率提高对经济影响从深度与广度上都很大。4、股份制银行对经济增长的作用不是在技术效率上的改进，而是在成本效率控制上体现的。 在近几年的研究中，张瑞（2010）利用PCA—DEA复合模型对2000—2007年14家上市银行分析中指出我国整体商业银行的效率水平成U型，即先下降在后上升并趋于稳定。同时，在结论中他指出，国有银行在2006年股份制改革后的新情况，即国有银行的技术效率TE已经超过的了股份制银行。 2.2国外研究概况 在金融机构效率研究中争议最大的有两个问题:一是怎样定义和计量银行的