外汇风险：模型、工具和管理策略——金融风险管理译丛.pdfVIP

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2017-08-28 发布于广东
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外汇风险：模型、工具和管理策略——金融风险管理译丛.pdf

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作者简介学专业的毕业论文《展期期权定价方法的比较》，研究方向是随机过程和金融。 Valenciennes et du hainaut cambresis大学。本书简介　　本书全面介绍了外汇衍生产品数理研究的历史和最新发展。外汇市场是全球流动性最强的市场之一，交易是全球性的和连续性的。然而，交易的货币品种很少，只有美元、日元、欧元、英镑，还有瑞士法郎、澳大利亚和加拿大元等少数几种货币。　　本书介绍了外汇衍生品数量研究的历史和最新发展。我们讨论了一些市场品种及其定价问题、型，其数学方法简单，被市场广泛接受，并被视为期权定价理论的基石。　　本书各章的作者都不同，但我们还是采取了一些方法使全书作为一个整体从而具有可读性。各部分可以独立成章。我们希望读者喜欢本书。我们选入了本专题的最新研究成果，并将其有机地结合在一起，成为完整的体系，使各部分简单易懂。目录序致谢作者简介第一部分市场：产品与基础知识　第1章香草期权　第2章波动率管理　第3章终止日和交割日不同的处理　第4章非交易日对期权定价的影响　第5章障碍期权——简介　第6章第一代变异期权的定价　第7章第二代变异期权的定价　第8章双重货币标价期权　第9章无套利边界和复合期权的静态保值　第10章从公司角度来看的零成本结构　第11章概率密度函数和相关工具　第12章关于以远期为基础的衍生产品的前向后向偏微第二部分风险管理　第13章利用同质性和其他技巧简化计算期权价格的敏感性参数　第14章如何利用敏感性参数来对冲外汇期权的关联风险第三部分变异期权的模型和应用　第15章亚式期权和篮子期权定价的算术平均模型及其应用　第16章有限差分法　第17章蒙特卡罗模拟和方差缩减技术　第18章准随机序列及其在篮子期权和回顾期权定中的应用　第19章拟蒙技术对多资产期权的定价　第20章二叉树法　第21章快速傅立叶变换法对涉及几种货币的期权的定价　第22章市场波动率曲线——波动率微笑的应用　第23章 Heston随机波动率模型在外汇期权中的应用　第24章用有限元法在Heston随机波动率模型框架下为期权定价　第25章跳跃一扩散模型在外汇市场中的应用　第26章长期外汇期权的定价模型　第27章管理数字期权词汇对照表下载后点击此处查看更多内容