风险管理精讲班第17讲作业卷.docVIP

试卷名称： 风险管理精讲班第17讲作业卷 开始时间： 2008-4-18 3:56:29 结束时间： 2008-4-18 03:56:34 答题时间： 150分钟 考生耗时： 00:00:5 试卷总分： 150 通过分数： 100 考生姓名： raoyanzhou 考生成绩： 0 标准题得分： 0 手工题得分： 0 评分方式： 自动 通过考试： 未通过 考试评语： 详 细 情 况 一、单选题: 1、 A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（ ）。A、汇率风险B、基准风险C、期权性风险D、重新定价风险 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：d? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 2、 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。A、市场B、操作C、信用D、价格 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：a? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 3、 按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是（ ）A、在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利B、在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务C、在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格D、美式期权可能未到期即被执行 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：c? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 4、 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。A、200B、400C、600D、1000 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：d? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。A、不变B、长C、短D、无法判断 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：b? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 6、 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（ ）。A、1B、2C、3D、4 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：c? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 7、 银行中的（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A、董事会B、高级管理层C、监事会D、股东大会 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：a? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 8、 假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（ ）万元。A、55B、73C、75D、100 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：b? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 9、 关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是（）。A、就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一B、市场风险只存在于银行的交易业务中C、市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类D、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的 ? A B C D ? ? 你的答案： 　标准答案：d? ? 本题分数： 2.97 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 ? 解　　析： 10、 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（ ）进行管理。A、利率风险B、商品价格风险C、汇率风险D、操作风险 ? A B C D ?