闭环供应链渠道成员间非合作与合作博弈分析.pdfVIP

第 3 章 博弈论在闭环供应链管理中的应用 3.1 博弈论概述 博弈论(game theory)，又称对策论，是关于理性决策者之间冲突与合作关 系的数学模型的研究，用于分析竞争双方的态势与对策及其反应，研究涉及两个 或更多个参与者的行为发生直接相互作用时的决策，以及这些决策的均衡问题。 博弈论的出现为社会科学学者和实际的决策者提供了非常重要的视角。 对博弈问题的研究可以追溯到18世纪甚至更早，但一般认为，1944年冯·诺 依曼（Von neumann）和奥斯卡·摩根斯特恩（Oskar Morgenstern）合作出版的 《博弈论与经济行为》，标志着系统的博弈理论的形成，书中提到的标准型、扩 展型和合作型博弈模型解得概念和分析方法，奠定了这门学科的理论基础。 从一开始博弈论的研究就分为非合作博弈与合作博弈这两个分支。博弈论的 开创者们，包括纳什(JohnNash)、夏普利(L.Shapley)、哈萨尼(J.C.Harsanyi)、 泽尔腾(P.Selten)和奥曼 (R.Aumann)等人对非合作与合作博弈均做出了奠基性 的贡献。这两个分支的发展中在不同时期受到不同程度的重视。学科发展的初期， 合作博弈受到更多的重视，但是随着 20 世纪后期信息经济学的发展，非合作博 弈在研究不对称信息情况下市场机制的效率问题中发挥了重要的作用，从而使得 非合作博弈相对于合作博弈在经济学中占据了主流地位。 然而，合作博弈并没有因此而消失。事实上，起源于John Nash(1950)的谈 判博弈(BargainingGame)和L.Shapley(1953)的Shapley值的公理化方法，在经 济学中产生了广泛且深刻的影响，著名的K.Arrow(1963)的不可能性定理对社会 选择理论的影响，以及后来 A.Gibbard(1973)和 M.A.Satterthwaite(1975)对 Arrow定理的重要推广，均体现了公理化方法在机制设计中的重要应用。近一二 十年以来，随着全球经济一体化，企业间、国家间、各种组织之间的合作已是大 势所趋，合作博弈理论又受到越来越多的重视。 至于合作博弈与非合作博弈的关系，Aumann 的一段简短的评论概括得相当 精辟：“非合作博弈关心的是策略，而合作博弈关注的是我们期望得到什 么结果。在合作方法中我们直接观察得益空间，而不考虑如何得到这样的结果。 相比较而言，非合作博弈是一种微观类型的理论，它涉及准确地描述发生了什 么(HartandMas-Colell,1997)” 从这段话中我们可以看出，合作博弈与非合作博弈的主要区别在于，当人们 的行为相互作用相互影响的时候，参与人之间是否能够达成一个具有约束力的合 12 作协议。合作博弈的分析单位是联盟，考虑的是参与人之间如何组建不同的联盟 以实现协议的目标，但并不研究联盟的具体形成过程。而这正是非合作博弈的研 究内容。 简单地说，如果博弈分析的前提是存在有约束力的合作协议，就是合作博弈； 反之，就是非合作博弈。二者的侧重点不同，合作博弈强调集体理性，强调公平 和效率(当二者存在冲突时，不同的合作博弈解会有所侧重)；而非合作博弈强调 的是个体理性，强调个体决策最优，其结果可能是无效率的，也可能是有效率的， 既符合集体理性的。 必须要说明的是，并不是只有合作博弈才研究合作问题，而非合作博弈就无 法解释合作；事实上，非合作博弈要回答的是当无法达成有约束力的合作协议时， 参与人之间如何通过理性行为的相互作用达成合作的目的；而合作博弈不考虑合 作能否实现，直接分析合作的结果，是一问题的两个方面。 3.1.1 非合作博弈与 Stackelberg 博弈 (1)非合作博弈的基本概念和分类 目前如果不特别说明，经济学家们所谈的博弈论一般是指非合作博弈。 在一个具体问题的研究中，规定或定义一个非合作博弈至少需要设定以下五 个方面的内容： 1)博弈的参与人。又称局中人，即在所定义的博弈中，选择行动并期望达到 自身利益最大化的决策主体（可以使个人，也可以是厂商、政府等） 2)博弈的信息。是指参与人在博弈过程中的知识，特别是关于其他参与人的 特征和行动的知识。即参与人所掌握的其他参与人的、对其决策有影响的所有知 识。 3)博弈的策略。又称战略，是指参与人选择其行动的规则，也就是参与人应 该在什么条件下选择什么样的行动，以保