2011年春季中国精算师资格考试-考试指南 2 时间序列分析(平稳.pdfVIP

2011年春季中国精算师资格考试-考试指南 2011 - 2011 - 春季中国精算师资格考试--考试指南 I A1 A8 I A1 A8 II AA11 AA88 第 部分 中国精算师资格考试 准精算师部分 ～ 科目 A1 A1 AA11数学 考试时间：3小时 考试形式：选择题 考试要求： 本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习， 考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随 机过程的性质。 考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。 考试内容： A、概率论（分数比例约为35％） 1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式 (第一章) 2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算 (第二章) 3. 随机变量的数字特征 (§3.1、§3.2、§3.4) 4. 条件期望和条件方差 (§3.3) 5. 大数定律及其应用 (第四章) B、数理统计（分数比例约为25％） 1. 统计量及其分布 (第五章) 2. 参数估计 (第六章) 3. 假设检验 (第七章) 4. 方差分析 (§8.1) C、应用统计（分数比例约为10％） 1. 一维线性回归分析 (§8.2) 2011年春季中国精算师资格考试-考试指南 2. 时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型) (第九章) D、随机过程（分数比例约为20％） 1. 随机过程一般定义和基本数字特征 (第十章) 2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程 和布朗运动） (第十一章) E、随机微积分（分数比例约为10%） 1. 关于布朗运动的积分 (§11.5、第十二章) 2. 伊藤公式 (§12.2) 考试指定教材： 中国精算师资格考试用书《数学》，肖宇谷主编 李勇权主审 中国财政经济出版 社 2010版 2011年春季中国精算师资格考试-考试指南 A2 A2 AA22 金融数学 考试时间：3小时 考试形式:: 选择题:: 考试要求:::: 本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目, 考生应该熟练 掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组 合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容 涉及的方法和技巧。 考试内容： A 30% A 30% AA、利息理论（分数比例约为3300%%） 1 利息的基本概念（分数比例约为4%） 2 年金（分数比例约为6%） 3 收益率（分数比例约为6%） 4 债务偿还（分数比例约为4%） 5 债券及其定价理论（分数比例约为10%） B :16% B :16% BB、利率期限结构与随机利率模型（分数比例::1166%%） 1 利率期限结构理论（分数比例约为10%） 2 随机利率模型（分数比例约为6%） C :26% C