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第 9 章 虚拟变量回归模型
9.1. 虚拟变量
虚拟变量：用于反映定性变量，描述样本点是否具有某种属性或特征。
度量这种属性常用“1”表示有，0 表示“没有”(不出现) 。
例如：性别、种族、战争、区域、经济结构变化和季节效应等。
例 1：研究薪金问题；薪水yi,
1 男性
⎧
D i ⎨
⎩0 女性
y =α+βD ++u
i i i
于是：E (y i Di o) α , E (y i Di 1) α + β .
α
表明男教授平均薪金为α + β . 女教授为 。
例 2 ：研究不同地区教师的工资差别，将一个国家分为 3 个地区（东中
西），引进2 个虚拟变量 （为什么？），建立模型：
y =β +β D +β D +u
i 1 2 2i 3 3i i
1 east 1 west
⎧ ⎧
D 1i ⎨ D 2 i ⎨
⎩0 other ⎩0 other
上述模型回归元全是的虚拟变量，这样的模型称为 ANOVA 模型。
9.2 ANOVA 模型
ANOVA 模型用于分析不同子样本的均值在统计上的差异，类似与统计
中比较均值差异的方差分析，所以被成为ANOVA 回归模型。
例: 美国公立学校教师的地区差别
将美国分为东北(21 个州) 、南方（17 个州）和西部地区 （13 个州），共
3 个属性，引进 2 个虚拟变量D2i和D3i ，
D2i ＝1，如第i个州属于东北区，否则D2i ＝0 ；
D3i ＝1，如第i个州属于南方区，否则D3i ＝0 。
模型为
y =β +β D +β D +u (9.1)
i 1 2 2i 3 3i i
东北区教师的平均工资：
E(y ∣D ＝1, D ＝0)= β +β
i 2i 3i 1 2
南方区和西部地区教师的平均工资分别为：
E(y ∣D ＝0, D ＝1)= β +β
i 2i 3i 1 3
E(yi ∣D2i ＝0, D3i ＝0)= β1
估计结果为：
y ＝26158.62 －1734.473D －3264.615D +e (9.1E)
i 2i 3i i
se= (1128.53) (1435.93) (1499.6)
t= (23.18) (-1.21) (-2.18)
（0.0000 ） （0.2330 ） （0.0349 ）
2
R =0.09
东北区教师的平均工资：26158.62 －1734.473＝24424
南方区教师的平均工资： 26158.62 －3264.615 ＝22894
西部地区教师的平均工资：26158.62
实际平均工资
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